尹剑飞 - 深圳大学 - 计算机与软件学院

研究领域

1）Convex optimization, 包括Duality Optimization, MC/MC Framework, EM algorithm所代表的含有随机变量的目标优化问题。主讲计软学院大数据特色班的最优化方法，教材选用 Prof. Dimitri P. Bertsekas 所著Convex Optimization Theory，这本书关于Duality optimization问题很有特色，提出的MC/MC优化框架也值得进一步深入理解其中的数学形式化思想。辅讲计软学院博士课程Matrix Theory，研读Spectral Clustering, Sparse Subspace Clustering, LDA(Latent Dirichlet Allocation), EM(Expectation Maximization), MM(Majorize-Minimize)算法，VAE(Variational AutoEncoder)/Variational Bayesian/WGAN等算法背后的Machine Learning = Statistics + Optimization思想. That is, Where can we find Statistics, Where can we find Optimization? and How to explore both of two deeply? 2) 深度强化学习(Deep Reinforcement Learning)，包括DQN,DDPG,NAF,Q-Prop, 深度强化学习的集成学习方法，包括A2C, A3C, Q-ensemble, Dirchlet-Deep RL ensemble。目前拥有大量金融交易数据，开发了RDRE（Risk-aware Deep Reinformcement Ensemble learning framework）算法框架用于实现组合投资管理领域（Portfolio Selection Management）的高收益低风险目标。研究与设计了Semi-Reinforcement Learning算法用于解决单支股票的时间序列交易的高收益、低风险目标。研究与设计基于Deep Reinforcement Learning的5G电信智能路由调度算法，并进入系统验证阶段。 A. Statistics: 1）无监督学习（Unsupervised Learning）：包括 Spectral Learning, K-means。模拟和模特卡罗(Simulation and Monte Carlo）统计抽样方法，包括 Importance Sampling, Cross Entropy Method。目前研究基于测度理论(Probability Measure Theory)的大数据抽样理论和算法，研究弱收敛经验随机过程（Weak Convergence and Empirical Processes），以解决超大数据环境下的数据采样和机器学习问题。研究概率意义下的不等式演算方法，以用于设计和开发大数据环境下的优化算法，如Reget Ratio based statistical optimization。项目：华为电子装联加工大数据挖掘能力探索项目 YBN2017050066，2017.11-2018.5，主持人顺丰科技客户留言自动分类、智能营销项目，在研，主持人金融股票舆情分析，深港圈创新项目，2018.3-2019.7，参与人自然科学基金资助成果收集到结题发布流程及解决方案 j0824304, 2008.11 - 2009.12, 主持人面向分布式存储大数据的极速学习机集成方法研究 61503252，2016.01-2018.12，主要参与人基于随机样本划分的分布式大数据近似计算理论与算法研究61972261，在研, 国家自然科学基金项目，主要参与人

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Papers: Mengtao Lu, Jianfei Yin. A Feature Metric Algorithm Combining the Wasserstein Distance and Mutual Information. IEEE PIC 2018 Jianfei Yin, Ruili Wang, Yizhe Bai, Shunda Ju, Joshua Zhexue Huang. A Risk-aware Deep Reinforcement Ensemble Learning for Portfolio Selection. ACM TKDD, 2019, submitted paper. Jianfei Yin, Ruili Wang, Shunda Ju, Zhao Chen, Joshua Zhexue Huang. A Stochastic Trading Algorithm Based on Key Events Prediction. IEEE Intelligent Systems, 2019, submitted paper. Yizhe Bai, Jianfei Yin, Shunda Ju, Zhao Chen, Joshua Zhexue Huang. Long and Short Term Risk Control for Portfolio Selection, IEEE Intelligent Systems, 2019, submitted paper