颜廷进 - 华东师范大学 - 经济与管理学部

个人简介

颜廷进，华东师范大学统计与交叉科学研究院助理教授，2017年本科毕业于山东大学数学与应用数学专业（理学学士），2021年博士毕业于香港中文大学统计学专业，2021年8月至12月于香港中文大学统计系担任助理研究员，入选上海市领军人才（海外青年）计划、上海市浦江人才计划，研究方向包括金融数学、随机控制、保险精算。工作经历 2021年8月-12月，香港中文大学统计系，Research Associate 2022年3月至今，华东师范大学统计学院，助理教授教育经历 2013-2017年，山东大学数学与应用数学专业，学士 2016-2017年，中国科学院数学与系统科学研究院，交换生 2017-2021年，香港中文大学统计学专业，博士荣誉及奖励 2017-2021年，香港博士生奖学金 2021年，Itarle博士论文奖学金 2021年，香港中文大学理学院博士论文奖学金

研究领域

金融数学：动态投资组合(dynamic portfolio selection)，配对交易(pairs-trading)，最优执行(optimal execution) 随机控制：滞后效应(delay effect)，奇异控制(singular control)，时间不一致(time-inconsistency) 保险精算：再保险(reinsurance)

近期论文

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Yan, T., & Wong, H. Y.* (2019). Open-loop equilibrium strategy for mean-variance portfolio problem under stochastic volatility. Automatica. 107, 211–223. Yan, T., & Wong, H. Y.* (2019). Open-loop equilibrium reinsurance-investment strategy under mean-variance criterion with stochastic volatility. Insurance: Mathematics and Economics. 90, 105-119 Yan, T.*, Han, B., Pun, C. S., & Wong, H. Y. (2020). Robust time-consistent mean-variance portfolio selection problem with multivariate stochastic volatility. Mathematics and Financial Economics. 14, 699-724. Yan, T.*, Chiu, M. C. & Wong, H. Y. (2022). Pairs-trading under delayed cointegration. Quantitative Finance. 22(9), 1627-1648. Yan, T., & Wong, H. Y.* (2022). Equilibrium pairs-trading under delayed cointegration. Automatica. 144, 110498. Yan, T., Park, K.*, & Wong, H. Y. (2022). Irreversible reinsurance: A singular control approach. Insurance: Mathematics and Economics. 107, 326-348. Park, K., Wong, H. Y.*, & Yan, T. (2023). Robust retirement and life insurance with inflation risk and model ambiguity. Insurance: Mathematics and Economics. 110, 1-30. Yan, T., Han, J., Ma, G., & Siu, C. C.* (2023). Dynamic asset-liability management with frictions. Insurance: Mathematics and Economics. 111, 57-83. Yan, T., Chiu, M. C*. & Wong, H. Y. (2023). Portfolio liquidation with delayed information. Economic Modelling,126, 106398.

学术兼职

匿名审稿 (SCI): Automatica, Insurance:Mathematics and Economics, Quantitative Finance