孙丽华 - 同济大学 - 经济与管理学院

个人简介

教育背景 2006-2010：博士香港科技大学 2002-2006：学士北京大学研究项目上海自然科学基金：扭曲风险度量优化，2016/07-2019/06 国家自然科学基金：用方差减小技术估计协方差矩阵可变时投资组合的VaR和CVaR，2011/01-2013/12 上海市人力资源与社会保障局：用方差减小法定价高维价外美式期权，2012 海外经历 2014/11/06-2014/11/18：美国运筹与管理学会，Yingdi公司，参加会议及学术交流 2014/10/02-2014/10/14：芬兰阿尔托大学，学术交流 2013/08：香港East Asian Simulation Workshop，发言 2010/11-2011/02：香港科技大学，访问教授 2011/12：Winter Simulation Conference美国亚利桑那州凤凰城，会议发言 2009/12：Winter Simulation Conference美国德克萨斯州奥斯丁市，会议发言 2006/09-2010/09：香港科技大学，博士在读

研究领域

投资组合与风险管理；金融衍生品定价；最优化方法；蒙特卡洛模拟

近期论文

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Lihua Sun, L. Jeff Hong, Zhaolin Hu, Balancing Exploitation and Exploration in Discrete Optimization via Simulation Through a Gaussian Process- Based Search, Operations Research, 2014, Vol.62 No.6: 1416-1438 N. Cai, L. Sun, Valuation of Stock Loans with Jump Risk, Journal of Economic Dynamics and Control, 2014, 40(3): 213-214 Guiyun Feng, Guangwu Liu, Lihua Sun, A Nonparametric Method for Pricing and Hedging American Options, Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference, 2013 Sun, L. and L. J. Hong, Asymptotic Representations for Importance-sampling Estimators of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk, Operations Research Letters, 38, 246-251 Sun, L., L. J. Hong and Z. Hu, Optimization via Simulation using Gaussian Process-based search, Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference, 4134-4145 Sun, L. and L. J. Hong, A general Framework of Importance Sampling for Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk, Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference, 415-422