殷俊锋 - 同济大学 - 数学科学学院

个人简介

教育背景 2001/09–2006/07，中国科学院，数学与系统科学研究院,博士 1997/09–2001/09，北京大学，数学科学学院，理学学士 1998/09–2001/09，北京大学，中国经济研究中心，经济学学士工作经历 2016/09——至今，同济大学，数学科学学院，教授，博导 2012/12——2016/09，同济大学，数学系，教授，博导 2008/07–2012/12，同济大学，数学系，副教授，硕导 2006/07–2008/07，日本国立信息学研究所，特聘研究员(博士后) 科研项目国家自然科学基金面上项目，11971354,基于列维过程期权定价模型及参数反演的高性能计算方法、2020/01-2023/12、主持国家自然科学基金面上项目，11271289,风险管理中期权定价模型的若干高效数值方法研究、2013/01-2016/12、已结题、主持国家自然科学基金青年基金, 10801106,大型稀疏非奇异线性方程组的高效解法和预处理子的研究,2009.1-2011.12，已结题、主持上海市科委浦江人才计划，09PJ1409800,复杂流体的高性能计算方法的研究、2009.7-2011.7，已结题、主持获奖荣誉上海市教学成果一等奖上海市教委 2013 上海市五四青年奖章上海市共青团 2013 上海市研究生优秀教学成果奖上海市教委、学位办 2013 应用数值代数奖中国数学会计算数学分会 2010 上海市浦江人才计划入选者上海市科委 2009

研究领域

课题组目前拥有齐全的设施开展相关科学研究，旨在开拓科学与工程计算、生物健康计算、计算金融与风险管理等新兴交叉领域的探索性研究，建立金融风险控制与随机微分方程之间的本质联系，发现金融衍生品定价的新模型和快速稳定有效计算方法，并揭示这些计算方法的理论和机理。预期每年将会在国际一流学术期刊上发表有国际影响力的论文若干篇。

近期论文

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N. Zheng, K. Hayami, J.-F. Yin, Modulus-type inner outer iteration methods for nonnegative constrained least squares problems, SIAM J. Matrix Anal. Appl., 64(2), pp. 245-262, 2016. N. Zheng, J.-F. Yin, Convergence of accelerated modulus-based matrix splitting iteration methods for linear complementarity problem with an H+-matrix, J. Comput. Appl. Math. 260, pp. 281-293, 2014. Yin, Jun-Feng, Yin, Guo-Jian, Ng, Michael, On adaptively accelerated Arnoldi method for computing PageRank. Numer. Linear Algebra Appl. 19 (2012), no. 1, 73–85. Hayami, Ken; Yin, Jun-Feng; Ito, Tokushi; GMRES methods for least squares problems. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 31 (2010), no. 5, 2400–2430. Bai, Zhong-Zhi; Golub, Gene H.; Lu, Lin-Zhang; Yin, Jun-Feng; Block triangular and skew-Hermitian splitting methods for positive-definite linear systems. SIAM J. Sci. Comput. 26 (2005), no. 3, 844–863.