卓小杨 - 北京理工大学 - 管理与经济学院

个人简介

卓小杨，湖南张家界人，南开大学管理学学士、硕士、博士，清华大学博士后，现就职于北京理工大学管理与经济学院国际贸易与金融系，任特别副研究员、预聘助理教授，硕士生导师、博士生导师。研究方向包括金融工程、期权等金融衍生品的定价与收益、利率期限结构、信用风险等，在Journal of Finance、Journal of Real Estate Finance and Economics、Quantitative Finance等学术期刊发表论文，主持国家自然科学基金和中国博士后科学基金各一项。教育背景 2014/09-2018/06 南开大学，商学院，企业管理（金融工程与风险管理方向），管理学博士 2016/11-2017/10 伊利诺伊大学香槟分校，数学系，国家留学基金委公派联合培养博士 2012/09-2014/06 南开大学，商学院，企业管理（财务管理方向），管理学硕士 2008/09-2012/06 南开大学，商学院，财务管理，管理学学士工作经历 2020/08至今北京理工大学，管理与经济学院，特别副研究员、预聘助理教授 2018/07-2020/07 清华大学，五道口金融学院，博士后访问经历 2017/04-2017/09 马萨诸塞大学阿默斯特分校，艾森伯格管理学院金融系，访问学者 2016/03-2016/09 利物浦大学，金融与精算数学研究所，研究员科研项目国家自然科学基金青年科学基金项目：期权的期望价格理论及其在指数期权收益之谜中的应用(No.72001024), 2021-2023，主持中国博士后科学基金面上项目：Skew随机利率模型的统计推断与实证检验(2018M641396), 2019-2020，主持北京理工大学青年教师学术启动计划项目：等价期望测度：未定权益的期望价格理论及应用，2020-2023，主持国家自然科学基金青年科学基金项目：几类典型双斜过程的性质及其在金融衍生品定价中的应用研究(No.11701085)，2018-2020，参与国家自然科学基金面上项目：几类随机(偏)微分方程的理论性质与参数估计(No.11571190)，2016-2019，参与社会兼职 2014至今：非执业注册会计师 2021至今：中国期货业协会命题组成员 2020-2022：清华大学国家治理与全球治理研究院兼职助理研究员奖励荣誉 2022: 北京理工大学第14届管理与经济学院青年学者学术研讨会特等奖 2021: 北京理工大学第13届管理与经济学院青年学者学术研讨会特等奖 2021: 第一届香樟金融学英文论坛一等奖 2020: 北京理工大学第12届管理与经济学院青年学者学术研讨会一等奖 2016: 南开大学特等奖学金暨“南开十杰”(南开大学博士生最高荣誉) 2016: 国家奖学金 2015: CFA荣誉奖学金 2015: 2015金融雏鹰主题活动“十大年度杰出金融雏鹰” 2015: 第二届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛特等奖 2014: 第一届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛特等奖

研究领域

金融工程、期权等金融衍生品的定价与收益、利率期限结构、信用风险等

近期论文

查看导师新发文章（温馨提示：请注意重名现象，建议点开原文通过作者单位确认）

Sanjay Nawalkha, Xiaoyang Zhuo*, A Theory of Equivalent Expectation Measures for Contingent Claim Returns[J], Journal of Finance, 2022, 77(5): 2853-2906. (SSCI, UTD-24) Olivier Menoukeu-Pamen, Guangli Xu, Xiaoyang Zhuo*. Finite Difference Scheme versus Piecewise Binomial Lattice for Interest Rates under the Skew CEV Model[J]. Quantitative Finance, 2023, 23(5): 843-862. (SSCI) Yizhou Bai, Yongjin Wang, Haoyan Zhang, Xiaoyang Zhuo*. Bayesian Estimation of the Skew Ornstein-Uhlenbeck Process[J]. Computational Economics, 2022, 60(2): 479-527. (SSCI) Xiaoyang Zhuo, Guangli Xu, Yongjin Wang. The Issuer-pays Business Model and Competitive Rating Market: Rating Network Structure[J]. Journal of Real Estate Finance and Economics, 2017, 55(2): 216-241. (SSCI) Xiaoyang Zhuo, Guangli Xu, Haoyan Zhang. A Simple Trinomial Lattice Approach for the Skew-extended CIR Models[J]. Mathematics and Financial Economics, 2017, 11(4): 499-526. (SSCI) Xiaoyang Zhuo, Olivier Menoukeu-Pamen. Efficient Piecewise Trees for the Generalized Skew Vasicek Model with Discontinuous Drift[J]. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2017, 20(4): 1-34. (ESCI) Chang Guo, Xiaoyang Zhuo, Corina Constantinescu, Olivier Menoukeu-Pamen. Optimal Reinsurance-Investment Strategy Under Risks of Interest Rate, Exchange Rate and Inflation[J]. Methodology and Computing in Applied Probability, 2018, 20(4): 1477-1502. (SCI) 卓小杨，金融衍生品与固定收益证券的收益：风险管理的未来？[J].清华金融评论, 2022, (12): 97-98. 卓小杨, 徐光利. 期货市场中持仓量及参与者对资产价格的影响研究[J]. 运筹与管理, 2016, 25(3): 169-177. (CSSCI)