吴未迟 - 清华大学 - 统计学研究中心

个人简介

工作经历 2020.12- 至今副教授清华大学工业工程系统计学研究中心 2018.12 - 2020.12 助理教授清华大学工业工程系统计学研究中心 2017.10 - 2018.12 博士后研究员– 德国鲁尔波鸿大学数学系 2015.07 - 2017.07 博士后研究员– 英国伦敦大学学院统计科学系与大数据所教育经历 2010.09 - 2015.11 加拿大多伦多大学统计学博士，加拿大多伦多 2008.08 - 2010.02 美国哥伦比亚大学统计学硕士，美国纽约 2004.09 - 2008.07 北京大学物理学学士，中国北京课程讲授 2021.02 - 2021.06 金融统计本科生课程 2020.09 - 2021.01 高等数理统计统计I 研究生课程 2020.01 - 2020.06 网络数据统计分析研究生课程 2019.09 - 2020.01 面板数据分析研究生课程

研究领域

时间序列，变点推断，M 估计，网络数据

近期论文

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Dette, H., & Wu, W.* (2020+), Prediction in locally stationary time series, accepted by Journal of Business & Economic Statistics. Dette, H., Dhar, S.S. & Wu,W.* (2020+), Identifying shifts between two regression curves, accepted by Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Dette, H.*, Wu, W. (2019). Detecting Relevant Changes in the Mean of a Non-stationary Process. The Annals of Statistics，47(6), 3578-3608. （alphabetical order） Wu, W.*, & Zhou, Z. (2018). Gradient-based Structural Change Detection for Nonstationary Time Series M-estimation. The Annals of Statistics, 46(3), 1197-1224. Wu, W.*, & Zhou, Z. (2018). Simultaneous Quantile Inference for Non-stationary Long-memory Time Series. Bernoulli, 24(4A), 2991-3012. Dette, H., Wu, W.*, & Zhou, Z. (2018). Change Point Analysis of Correlation in Non-stationary Time Series. Statistica Sinica, 29(2), 611-644. Wu, W.*, & Zhou, Z. (2017). Nonparametric Inference for Time-varying Coefficient Quantile Regression. Journal of Business & Economic Statistics, 35(1), 98-109. 在审论文 Wu,W.* & Zhou, Z., MACE: Multiscale Abrupt Change Estimation Under Complex Temporal Dynamics,submitted. Wu,W.*, Olhede, S. & Wolfe, P. Tractably Modelling Dependence in Networks Beyond Exchangeability,submitted. Dhar, S.S. and Wu,W.*, Shift identification in time varying regression quantiles submitted. Wu,W. and Zhou, Z.*, Adaptive Estimation for Non-stationary Factor Models And A Test for Static Factor Loadings, submitted.