张爱华 - 北京师范大学-香港浸会大学

个人简介

张爱华博士仅用了两年多的时间在德国读完金融数学领域的博士，获德国凯泽斯劳滕理工大学优秀博士学位，并获德国弗劳恩霍夫工业数学研究所Fraunhofer ITWM（欧洲最大的应用科学研究机构）的博士奖学金。张博士也获德国凯泽斯劳滕理工大学的金融数学硕士学位并以德国体系的最高成绩1.0毕业。在博士研究期间，张博士在其博士导师支持下在英国爱丁堡大学学过经济学。张博士还攻读过工商管理学，并获得了英国东英吉利大学的管理学研究生证书。在出国留学之前，张博士获华中师范大学数学教育硕士学位和数学学士学位。在2020年加入UIC之前，张博士曾在英国莱斯特大学，德国慕尼黑大学，宁波诺丁汉大学商学和英国格拉斯哥大学工作过。张博士还曾在英国圣安德鲁斯大学做过经济学的博士后研究员。张博士从事包括应用统计、金融数学、精算、数据分析和贝叶斯机器学习等前沿交叉学科领域的研究。在国际期刊上发表研究论文近20篇；她用统计和计量学的方法对英国脱欧和英国最新人口普查数据的研究发表在《World Development 》后立即被世界超过一百多家新闻媒体引用和报道，并成为当时一周内世界前五的主要新闻报道之一。张博士指导过9名博士研究生，其中4名博士已进入一些国际高校工作，和超过30多名的硕士研究生。主持国家自然科学基金项目1项，主持省重点专项1项，主持省市级课题2项，主持国际项目2项。

研究领域

应用统计、金融数学、精算、金融经济、数据分析、贝叶斯机器学习

近期论文

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Ewald, C., Wu, Y. and Zhang, A. (2023) Pricing Asian options with stochastic convenience yield and jumps. Quantitative Finance (SCIE, SSCI, Q2). Chen, F., Zhang, A. Balzter, H., Ren, P, Zhou, H. (2022) Oil Spill SAR Image Segmentation via Probability Distribution Modeling, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (SCIE, Q1), 15: 533-554 Ewald, C., Zhang, A., and Zong, Z. (2019). On the Calibration of the Schwartz Two-Factor Model to WTI Crude Oil Options and the Extended Kalman Filter, Annals of Operations Research (SSCI, Q2), , 282: 119-130. Zhang, A. (2018). New Findings on Key Factors Influencing the UK's Referendum on Leaving the EU, World Development (SSCI, Q1), Volume 102, February 2018, Pages 304-314. Andrés-Sánchez, J. d., González-Vila P. L. and Zhang, A. (2020). Incorporating Fuzzy Information in Pricing Substandard Annuities. Computers & Industrial Engineering (SCI, Q1), 2020.7, 145(106475). Zhang, A. (2017) What could have tipped the EU referendum result in favour of Remain, Aug. 16, 2017, The Conversation. (特邀专刊) Ewald, C., Zhang, A. (2017). On the Effects of Changing Mortality Patterns on Investment, Labour and Consumption under Uncertainty, Insurance: Mathematics and Economics, 73, March,105-115. Zhang, A., (2012). The real terminal wealth optimization with index bond: Equivalence of real and nominal portfolio choices for CRRA utility. IMA Journal of Management Mathematics, 23, 29-39. Korn, R., Siu, T. K., Zhang, A. (2011) Asset allocation for a DC pension fund under regime-switching environment, European Actuarial Journal, Volume 1, Supplement 2, 361-377. Zhang, A., (2010). A closed-form solution to the continuous-time consumption model with endogenous labor income, Decisions in Economics and Finance, Volume 33, Number 2, 149-167. Zhang, A., Ewald, C., (2010). Optimal investment for a pension fund under inflation risk. Mathematical Methods of Operations Research, 71, 353-369. Zhang, A., (2007). A secret to create a complete market from an incomplete market, Applied Mathematics and Computation, 191, 253-262. Zhang, A., Korn, R., Ewald, C., (2007). Optimal management and inflation protection for defined contribution pension plans, European Actuarial Journal, Volume 28 (2), 239-258. Ewald, C., Zhang, A., (2006). A New Method for the Calibration of Stochastic Volatility Models: The Malliavin Gradient Method, Quantitative Finance, Volume 6 (2), 147-158.