个人简介
颜镜洲，男，汉族，中共党员，上海财经大学统计学博士，美国北卡州立大学联合培养博士，讲师。近年来在《Finance Research Letters》、《Economics Letters》、《Operations Research Letters》等学术期刊发表论文数篇，主持上海财经大学创新基金1项，多篇论文在《金融研究》、《系统工程理论与实践》、《Pacific-Basin Finance Journal》等期刊外审，主讲《资产定价与风险管理》等研究生课程。
研究领域
不确定性、资产定价、连续时间宏观金融、应用概率和统计
近期论文
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Robust leverage decision under locked wealth and high-water mark contract, Finance Research Letters, with Deqing Luo, Jiawen Xu, and Xiaoping Wu, forthcoming.
Optimal risk taking under high-water mark contract with jump risk, Finance Research Letters, with Congming Mu and Zhian Liang, 2021, 38 (1): 101460.
Unbiased CCE estimator for interactive fixed effects panels, Economics Letters, with Mingjing Chen, 2019, 175 (1):1-4.
Robust risk-taking under a sustainable constraint, Operations Research Letters, with Jiawen Xu; Deqing Luo; Jiawen Xu,and Xiaoping Wu，2022., 50(3): 246-253.
工作论文
模糊波动下的策略交易和市场质量，与李仲飞和毛杰合作，2022，外审.
经济不确定性对宏观经济系统性风险的影响——基于连续时间宏观经济金融学模型的研，与刘红忠和毛杰合作，2021，外审.
经济不确定性、宏观经济系统性风险与货币政策和宏观审慎监管双支柱调控——基于连续时间金融方法，与刘红忠、毛杰，罗德庆合作，2021，外审.
Robust Risk Choice under High-Water Marks，under review, with Congming MuandJingqiang Yang，2021，under review.
Portfolio Choice with Uncertain Rare- Events Risk，with Wujun Lv, Tao Pang,andXiaobao Xia,2021，R&R.
A Continuous Time Macro-Finance Model with Knightian Uncertainty，with Jie MaoandGuanxiong Shen，2021，R&R.
A Continuous Time Macro-Finance Model with Knightian Uncertainty，with Jie MaoandGuanxiong Shen，2021，R&R.
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