李津竹 - 南开大学 - 数学科学学院

个人简介

李津竹，南开大学数学科学学院教授、硕导；中国工业与应用数学学会（CSIAM）会员；主要研究方向为随机过程及渐近理论在金融保险中的应用；2019年12月参加中组部“第20批博士服务团”，赴青海师范大学数学与统计学院进行为期1年的挂职服务。教育经历 2005年9月至2010年6月，南开大学数学科学学院，概率论与数理统计专业，获理学博士学位 2001年9月至2005年7月，天津大学理学院，数学与应用数学专业，获理学学士学位 1998年9月至2001年6月，天津一中，高中毕业工作经历 2014年1月至今，南开大学数学科学学院，副教授 2010年7月至2013年12月，南开大学数学科学学院，讲师教学工作本科课程：精算数学、金融工程、数学分析习题课、文科概率统计、高等数学研究生课程：随机过程科研项目 [1] 国家自然科学基金面上项目，具有广泛相依结构的风险模型的渐近分析及其应用，50万，2019.1.1-2022.12.31，主持 [2] 国家自然科学基金青年项目，风险理论中的渐近分析及其应用，22万，2013.1.1-2015.12.31，主持 [3] 教育部博士点基金（新教师类），相依风险模型中的渐近理论及其应用，4万，2012.1.1-2014.12.31，主持 [4] 国家自然科学基金重点项目，随机动态博弈的理论及应用，270万，2020.1.1-2024.12.31，参加 [5] 国家自然科学基金国际合作与交流项目，随机过程和极值理论及其在保险精算和通讯网络中的应用，15万， 2019.1.1-2020.12.31，参加 [6] 国家自然科学基金面上项目，马尔科夫体制转换金融保险模型中的随机控制问题研究，55万，2014.1.1-2017.12.31，参加 [7] 欧盟FP7框架项目，Risk Analysis、Ruin and Extremes，2012.9.1-2016.8.31，参加学术交流 [1] 2016年3月至2017年3月，瑞士洛桑大学统计精算系，访问学者 [2] 2012年8月至2013年8月，瑞士洛桑大学统计精算系，访问学者 [3] 2009年8月至2010年6月，美国爱荷华大学统计精算系，联合培养博士生

研究领域

主要从事随机过程及其在金融保险中应用方面的研究

近期论文

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Asymptotic ruin probabilities for a two-dimensional risk model with dependent claims and stochastic return Jinzhu Li Pages 5773-5784 | Received 13 Dec 2022, Accepted 29 Jun 2023, Published online: 21 Jul 2023 https://doi.org/10.1080/03610926.2023.2232906 Asymptotic results on tail moment for light-tailed risks Bingjie Wang, Jinzhu Li Insurance: Mathematics and Economics Volume 114, January 2024, Pages 43-55 https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2023.11.001 Jinzhu Li. Asymptotic ruin probabilities for a renewal risk model with a random number of delayed claims. Journal of Industrial and Management Optimization, 2023, 19(6): 3840-3853. doi: 10.3934/jimo.2022112 Yang, H.; Li, J. On asymptotic finite-time ruin probability of a renewal risk model with subexponential main claims and delayed claims. Statist. Probab. Lett. 149 (2019), 153–159. Li, J. A revisit to asymptotic ruin probabilities for a bidimensional renewal risk model. Statist. Probab. Lett. 140 (2018), 23–32. Asimit, A. V.; Li, J. Systemic risk: an asymptotic evaluation. Astin Bull. 48 (2018), no. 2, 673–698. Asimit, A. V.; Li, J. Measuring the tail risk: An asymptotic approach. J. Math. Anal. Appl. 463 (2018), no. 1, 176–197. Li, J. On the joint tail behavior of randomly weighted sums of heavy-tailed random variables. J. Multivariate Anal. 164 (2018), 40–53.