柏立华 - 南开大学 - 数学科学学院

个人简介

柏立华，理学博士，南开大学数学科学学院教授、博士生导师。入选教育部新世纪优秀人才支持计划、天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选、天津市青年拔尖人才支持计划、天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才。全国优秀博士学位论文提名奖、天津市数学会青年学术奖一等奖。其主要研究方向包括随机过程、随机控制、精算数学、金融数学等。目前已经在Annals of Applied Probability、SIAM Journal on control and optimization、Stochastic process and their application、Bernoulli、Finance Stochastics等国际权威期刊发表论文20余篇。作为项目负责人，主持国家自然基金面上项目多项，青年基金1项，天津市青年拔尖人才支持计划1项，南开大学“百名青年学科带头人培养计划”1项。教育经历 2009年6月获得南开大学概率论与数理统计专业博士学位博士论文题目: 随机控制理论在金融和保险中的应用；导师: 郭军义教授 2003年6月获得河北师范大学应用数学专业学士学位工作经历教授，南开大学数学科学学院， 2018/01-至今副教授, 南开大学数学科学学院， 2012/01-2017/12 讲师，南开大学数学科学学院， 2009/7-2011/12 科研项目天津市青年拔尖人才支持计划、 2017/01-2019/12、100万、在研、主持. 南开大学“百名青年学科带头人培养计划”、 2016/01-2019/12、50万、在研、主持. 国家自然科学基金面上项目，11571189、保险风险控制理论以及养老金问题的研究、2016/01-2019/12、55万元、在研、参与. 国家自然科学基金面上项目,11771466、基Merton改进模型以及一类创新非合作博弈下的金融保险决策研究,2017/8/17-2021/12/31,43万元,在研,参与国家自然科学基金面上项目，11471171、两类非马氏保险模型下的最优问题以及公司合并问题、2015/01-2018/12、65万元、已结题、主持. 国家自然科学基金青年科学基金项目，11001136、保险风险理论中的带有限制的最优以及博弈问题、2011/01-2013/12、16万元、已结题、主持. 荣誉奖励 2017年入选天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才 2017年天津市数学会青年学术奖一等奖 2015年入选天津市青年拔尖人才支持计划天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选 2013年入选新世纪优秀人才支持计划 2012年全国优秀博士学位论文提名奖

研究领域

随机过程理论及其在金融和保险中的应用

近期论文

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Pengxu Xie, Lihua Bai, Huayue Zhang. Optimal proportional reinsurance and pairs trading under exponential utility criterion for the insurer. Journal of Industrial and Management Optimization, 2023, 19(3): 1827-1845. doi: 10.3934/jimo.2022020 Minimizing ruin probability under the Sparre Anderson model Linlin Tian &Lihua Bai Pages 1622-1636 | Received 18 Apr 2020, Accepted 12 May 2021, Published online: 28 May 2021 https://doi.org/10.1080/03610926.2021.1931887 Functional‐coefficient regression models with GARCH errors Canadian Journal of Statistics 2021-09 | Journal article DOI: 10.1002/cjs.11599 CONTRIBUTORS: Yuze Yuan; Lihua Bai; Jiancheng Jiang Tian, L., Bai, L. & Guo, J. Optimal Singular Dividend Problem Under the Sparre Andersen Model. J Optim Theory Appl 184, 603–626 (2020). https://doi.org/10.1007/s10957-019-01600-0 Linlin Tian and Lihua Bai, Optimal insurance control for insurers with jump-diffusion risk processes. Annals of Actuarial Science, 2019, 13(1), 198-213. Bai, L. H. and Ma, J. 2021 On optimal dividend and investment strategy under the Sparre Andersen model. SIAM Journal on Control and Optimization. 59(6), 4590-4614 L H. Bai , J. Ma & X.J. Xing 2017 Optimal Dividend and Investment Problems under Sparre Andersen Model. Annals of Applied Probability 27(6),3588-3632