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Hui Qu,TianyangWang,Yi Zhang,Pengfei Sun,Dynamic hedging usingthe realized minimum-variance hedge ratio approach – Examination of the CSI 300index futures,Pacific-Basin Finance Journal(SSCI,中信所三区,JCR二区),2019,57.
Hui Qu,QinglingDuan,Mengyi Niu,Modeling the volatilityofrealized volatility to improve volatility forecasts in electricity markets,Energy Economics(SSCI,中信所二区,JCR一区),2018,74:767-776.
Hui Qu, Wei Chen, Mengyi Niu, Xindan Li, Forecastingrealizedvolatility in electricity markets using logistic smoothtransitionheterogeneous autoregressive models, Energy Economics(SSCI,中信所二区,JCR一区),2016, 54: 68-76.
Hui Qu, Ping Ji, Modeling RealizedVolatility Dynamicswith a Genetic Algorithm, Journal of Forecasting(SSCI,中信所四区,JCR三区),2016, 35(5): 434-444.
Hui Qu, Ping Ji, AdaptiveHeterogeneous AutoregressiveModels of Realized Volatility Based on a GeneticAlgorithm, Abstract and AppliedAnalysis(SCI,JCR一区),2014,ID:943041.
Hui Qu, Xindan Li, BuildingTechnical Trading System withGenetic Programming: A New Method to Test theEfficiency of Chinese StockMarkets, Computational Economics(SSCI& SCI), 2014, 43(3): 301-311.
Hui Qu, Yu Zhang, A New Kernel ofSupport VectorRegression for Forecasting High-Frequency Stock Returns,Mathematical Problemsin Engineering(SSCI& SCI),2016, ID: 4907654.
Hui Qu, Xindan Li, A Joint Model forReturns and RealizedMeasures of Volatility: Considering Dependencies amongInnovations,International Journal of Applied Mathematics and Statistics(EI),2013, 33(3): 1-7.
Hui Qu, Honghai Yu, Using hiddenMarkov switching-mixednormal distribution model to study the distribution ofChinese stock indexreturns, International Conference on Management and ServiceScience(EI),2011.
瞿慧,沈微, 引入投资者关注的中国股市协方差预测——基于多元HAR类模型,中国管理科学(CSSCI,管理科学部A类重要),2021,待刊出。
瞿慧,张壹,基于波动择时绩效的高维波动率估计量与预测模型研究,中国管理科学(CSSCI,管理科学部A类重要),2020,28(5),62-70.
瞿慧,沈微,基于LSTHAR模型的投资者关注对股市波动影响研究,中国管理科学(CSSCI,管理科学部A类重要),2020,28(7),23-34.
瞿慧,何佳诺, 基于已实现波动率的50ETF期权定价研究, 管理科学(CSSCI,管理科学部A类重要),2019,32(3), 148-160.
瞿慧,陈静雯, 考虑跳跃波动与符号跳跃的50ETF期权定价研究, 管理评论(CSSCI,管理科学部A类重要),2019,31(9),28-36.
瞿慧,纪萍, 引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型, 管理科学(CSSCI, 管理科学部A类重要), 2016, 29(6), 28-38.
瞿慧,程思逸, 考虑成分股联跳与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模型研究, 中国管理科学(CSSCI, 管理科学部A类重要),2016, 24(12): 10-19.
瞿慧,刘烨, 沪深300指数收益率及已实现波动联合建模研究, 管理科学(CSSCI, 管理科学部A类重要), 2012, 25(6): 101-110.
瞿慧,肖斌卿, 基于马尔科夫状态转移模型的股指收益率研究, 管理科学(CSSCI, 管理科学部A类重要), 2011, 24(5): 111-119.
瞿慧,基于遗传编程的上证50指数技术交易规则研究, 管理科学(CSSCI, 管理科学部A类重要), 2010, 23(5): 103-113.
瞿慧,柯洁. 引入隔夜收益的已实现波动率, 系统工程(CSSCI, 管理科学部B类重要), 2017, 35(4): 25-32.
瞿慧,黄世俊, 周慧, 基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法, 系统工程(CSSCI, 管理科学部B类重要),2016, 34(1): 1-9.
瞿慧,李洁, 程昕,HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析, 系统工程(CSSCI, 管理科学部B类重要),2015, 33(3): 32-37.
瞿慧,基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模,系统工程(CSSCI, 管理科学部B类重要), 2014, 32(2): 32-39.
瞿慧,王子旭, 基于遗传算法的预测结合方法及其应用, 统计与决策(CSSCI),2019.
瞿慧,周慧, 区分大、小跳跃的已实现波动模型及其预测精度评价, 统计与决策(CSSCI),2016, (8): 65-70.
瞿慧,杨洋, 沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型, 统计与决策(CSSCI),2015, (9): 34-37.
李娟, 李龙, 瞿慧,薛巍立, 风电入网合同机制研究, 管理科学学报(CSSCI, 管理科学部A类重要),2016, 19(8): 43-53.
肖斌卿, 黄金, 瞿慧,产业集群关联度、集群企业信贷可得与风险传染, 产业经济研究(CSSCI), 2016, (2): 74-86.
刘烨, 瞿慧,刘海飞, 中国证券发行资格管制:理论依据、特征描述与启示——一个基于文献的思考, 上海金融(CSSCI), 2012,(10): 41-46.
刘海飞, 姚舜, 肖斌卿, 瞿慧,基于计算实验的股票市场羊群行为机理及其影响, 系统工程理论与实践(CSSCI, 管理科学部A类重要), 2011, 31(5): 805-812.
瞿慧,周慧. 引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究,中国管理科学(管理学部A类重要), 2016, 24(SpecialIssue): 454-460.
瞿慧,沈邵丰. 基于波动择时绩效的已实现协方差预测模型比较, 中国管理科学(管理学部A类重要),2016, 24(Special Issue):367-372.
瞿慧,徐冰慧, 牛孟艺, 基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究, 中国管理科学(管理学部A类重要), 2015, 23(SpecialIssue): 453-458.
瞿慧,王怿智, 风险管理视角下的高频波动率测度比较, 中国管理科学(管理学部A类重要),2014, 22(Special Issue):307-312.
瞿慧,张明卓, 基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究, 中国管理科学(管理学部A类重要),2013, 21(Special Issue):310-314.
袁方, 瞿慧,引入宏观经济指标的棉花期货已实现波动率建模研究, 中国管理科学(管理学部A类重要),2013, 21(Special Issue):315-320.
沈微, 瞿慧,虞琳,高频已实现偏度对中国A股市场的股票收益影响研究, 第十九届中国管理科学学术年会论文集, 2017.10.20.
朱子豪, 瞿慧,基于沪深300指数的中国股票市场已实现波动率研究, 第十三届中国管理科学学术年会论文集, 2011.10.28.
张帆, 瞿慧,基于互联网信息的投资者关注的探究, 第十三届中国管理科学学术年会论文集, 2011.10.28.