个人简介
南京大学教授（2020年12月至今），博士生导师（2019年06月至今），金融工程研究中心副主任（2019年12月至今）。南开大学理学博士，香港城市大学经济与金融系博士后，美国加州大学（洛杉矶）Anderson 管理学院、美国伊利诺伊大学（UIUC）和香港科技大学访问学者，中国管理现代化研究会金融管理委员会副秘书长。主要研究兴趣包括金融衍生品创新与监管，行为金融，金融科技与大数据挖掘，信用（违约）风险定价与管理等，主持国家级科研项目 4 项。目前担任中文期刊《运筹与管理》“金融工程”分区编委。
杨学伟副教授已在 Journal of Financial Economics (国际顶尖三大金融学期刊, UTD-24), Review of Financial Studies (国际顶尖三大金融学期刊, UTD-24), INFORMS Journal on Computing (国际顶级管理学期刊, UTD-24), 和 Mathematical Finance (金融工程国际一流期刊)等国际期刊发表论文20余篇；多篇论文入选美国金融协会 (American Finance Association) 年会, 美国西部金融协会 (Western Finance Association) 年会, The 5th Miami Behavioral Finance Conference (论文接受率 12/195), CICF 2014, EFMA 2014, INFORMS Annual Meeting (2013, 2015, 2016, 2017) 等高水平国际学术会议。研究成果获得由“金融风险管理师 (FRM, Financial Risk Manager)”唯一认证机构——“美国国际金融风险管理师协会 (Global Association of Risk Professionals)”评选的“2014 GARP Risk Management Research Award”。担任《管理科学学报》，Management Science，Operations Research，Critical Finance Review，Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA)，PNAS，Mathematical Finance, Journal of Banking and Finance，European Journal of Finance 等国内外著名期刊匿名审稿人。曾受邀担任国家自然科学基金委员会管理学部通讯评审专家，教育部长江学者通讯评审专家，以及 INFORMS Annual Meeting (2015, 2016, 2017) 分会场主席。目前为 AEA 会员，AFA 会员，WFA 会员，INFORMS 会员，美国 Math Review 特邀评论员。
科研项目
主持纵向（研究）课题
8、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目，72122008，中国期权市场投资者行为与市场机制，2022.01--2024.12
7、国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目，11961141009，资金储备管理中的脉冲控制和漂移控制问题研究，2019.10--2022.09
6、国家自然科学基金面上项目，71771115，涨跌停机制下的期权定价：基于中国市场的理论与实证研究，2018.01--2021.12
5、中央高校基本科研业务费（国际科技合作促进项目），2017.06--2017.12
4、中央高校基本科研业务费（国家自然科学基金培育项目），2016.06--2016.12
3、国家自然科学基金青年项目，71201074，受控随机动力系统、汇率和信用衍生品定价与最优现金存储，2013.01--2015.12
2、中央高校基本科研业务费（苗圃项目），2012.08--2012.12
1、教育部博士研究生学术新人项目，2011.01--2011.12
参与纵向（研究）课题
6、国家自然科学基金重点国际（地区）合作研究项目，71720107001，资本市场渐进开放下的投资者行为与微观机制优化研究，2018.00--2022.12
5、国家自然科学基金面上项目，71371096，注意力配置视角下的资产定价——基于计算实验的研究，2014.01--2017.12
4、国家自然科学基金青年项目，11101223，几类噪声驱动的SPDE及其应用，2012.01--2014.12
3、国家自然科学基金重点项目，70932003，基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究，2010.01--2013.12
2、国家自然科学基金天元基金，11026174，分式噪声与Levy过程驱动的几类SPDE的研究，2011.01--2011.12
1、教育部科学技术研究重大项目，309009，金融信用风险和保险风险的量化研究，2009.01--2011.12
荣誉称号
南京大学青年五四奖章，2020
宝钢优秀学生奖，2011
南开十杰（研究生特等奖学金），2011
周恩来奖学金，2011
南开大学共产党员标兵，2010
研究领域
1. 金融衍生品（期权、期货等）市场
2. 投资者行为与金融创新
3. 基于金融科技（大数据挖掘和人工智能技术）的投资策略与信用（违约）风险管理
近期论文
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[１]Winners, losers, and regulators in a derivatives market bubble合作者：李心丹教授，Avanidhar Subrahmanyam 教授 (加州大学洛杉矶分校)Review of Financial Studies (国际顶尖三大金融学期刊), 34(1): 313-350, January 2021.下载论文(SSRN)DOI: 10.1093/rfs/hhaa058
[2]Can financial innovation succeed by catering to behavioral preferences?Evidence from a callable options market合作者：李心丹教授，Avanidhar Subrahmanyam 教授 (加州大学洛杉矶分校)Journal of Financial Economics (国际顶尖三大金融学期刊), 128(1): 38-65, April 2018.下载论文(SSRN)DOI: 10.1016/j.jfineco.2018.01.010
[3]A computational approach to first passage problems of reflected hyperexponential jump diffusion processes合作者：Ning Cai 教授 (香港科技大学) INFORMS Journal on Computing (国际顶级管理学期刊), 33(1): 216-229, March 2021.下载论文(SSRN)DOI: 10.1287/ijoc.2020.0980
[4]International reserve management: A drift-switching reflected jump-diffusion model合作者：Ning Cai 教授 (香港科技大学)Mathematical Finance (金融工程国际一流期刊), 28(1): 409-446, January 2018.下载论文(SSRN)DOI: 10.1111/mafi.12134
学术兼职
1、《运筹与管理》“金融工程”分区编委
2、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会副秘书长
3、中国衍生品青年论坛副秘书长
4、中国管理科学与工程学会金融计量和风险管理研究会常务理事
5、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事
6、中国管理现代化研究会管理与决策科学专业委员会理事
7、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事
8、中国优选法统筹法与经济数学研究会风险管理分会理事
京公网安备 11010802027423号