个人简介
本人目前为金融与保险学系的助理教授,于2016年毕业于比利时 荷语鲁汶大学(KU LEUVEN),获经济学博士学位。主要的研究方向是金融计量和实证金融。
教学奖励
1. 本科生课程 金融实证研究方法
2. 研究生课程 公司金融,公司金融实证研究方法,论文写作与软件操作
3. 博士生课程 高级计量经济学
科研项目
国家自然科学基金青年项目,71803080,基于半参数的隔夜波动率建模, 2019至2021
近期论文
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1. Geert Dhaene, Jianbin Wu(唯一通讯). Mixed frequency multivariate GARCH. Journal of Econometrics, 2020, 217(2): 471~495.
2. Oliver Linton, Jianbin Wu(唯一通讯). A Coupled Component DCS-EGARCH Model for Intraday and Overnight Volatility. Journal of Econometrics, 2020, 217(1): 176~201.
会议与工作论文
1. Oliver Linton, Haihan Tang, Jianibn WU, A model for daily global stock market returns. (中国金融年会、亚太计量经济学年会报告)
2. Geert Dhaene, Piet Sercu, Jianbin Wu, Volatility spillovers: a sparse multivariate Garch approach with an application to commodity markets.
3. Geert Dhaene, Piet Sercu, Jianbin Wu, The risk-return tradeoff in international stock markets: One-step multivariate GARCH-M estimation with many assets