郑承利 - 华中师范大学 - 经济与工商管理学院

个人简介

工学学士/硕士（北京科技大学，材料加工工程），管理学博士(北京航空航天大学，管理科学与工程)，北京大学光华管理学院应用经济学博士后，现为华中师范大学经济与工商管理学院教授，博士生导师（金融统计）。国家自然科学基金通讯评审专家，多家外文期刊审稿专家。在《金融研究》、《应用概率统计》、《系统仿真学报》、《NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS》、《APPLIED MATHEMATICS & INFORMATION SCIENCES》等国内外期刊发表了一批学术论文，在科学出版社出版专著一部；主持国家自然科学基金项目2项；参与国家自然科学基金、各级别社科基金以及横向课题多项；主要从事与金融工程与风险管理相关的资产定价、投资组合、金融统计以及数量经济学方面的研究。学历及工作经历 2014.6- 现在华中师范大学经济学院，教授，博士生导师（金融统计） 2017.5 法国格勒诺布尔高等商学院金融系，访问学者 2015.07- 2015.10 澳大利亚麦考瑞大学，访问学者 2013.11- 2014.11纽约州立大学石溪分校,应用数学与统计系，访问学者 2008.06- 2014.06华中师范大学经济学院，副教授，硕士生导师（金融学、数量经济学） 2006.05- 2008.06华中师范大学经济学院，讲师，硕士生导师（数量经济学） 2004.06-2006.05 北京大学光华管理学院金融学博士后研究，合作导师徐信忠教授 2003.09-2004.05 金诚国际信用管理有限公司，信用分析师 2000.09-2003.08 北京航空航天大学经济管理学院，管理科学与工程，博士研究生（金融投资管理方向），指导教师：韩立岩教授 1997.9 -2000.4 北京科技大学，材料科学与工程学院，材料加工工程专业，指导教师：赵爱民教授 1993.9 -1997.7 北京科技大学，冶金系，铸造专业，本科部分发表论著 1、著作：郑承利，2010，异质经济世界资产定价研究，著作,科学出版社，255p. 2、译著：《莫顿·米勒论金融衍生工具》，莫顿·米勒著，郑承利译中国人民大学出版社，2015.1 主持纵向科研项目 1、“基于BSDE的高分辨率动态风险测度及其应用”，教育部人文社科规划基金项目（编号：16YJAZH078），10万元，主持人 2、“基于Bregman 距离的一致性风险测度及其应用”，国家自然科学基金面上项目，（编号：71171095，研究期限：2012年1月-2015年12月），40万元，主持人，已结题 3、 “非可加信息贝叶斯更新条件下的期权定价方法研究”，国家自然科学基金青年项目，（编号：70701015），17万元，主持人，已结题教学成果 1、指导本科生获得湖北省优秀学士学位论文，5篇； 2、指导本科生获得国家级大学生创新实验计划项目5项，结题获得优秀1项； 3、指导本科生获得湖北“挑战杯”决赛一等奖，2011年国家第12届挑战杯决赛三等奖 4、指导硕士研究生毕业9届，其中1人获2011年湖北省优秀硕士学位论文，2人获得校级优秀硕士论文

研究领域

1．金融资产定价：股票、债券定价，期货期权等金融衍生品定价 2 . 风险管理：风险测度方法及其应用, 信用风险管理 3 . 量化投资方法：组合投资、基金策略、程序化交易 4．公司金融与公司治理能熟练使用MATLAB, STATA, EVIEWS等程序软件。

近期论文

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1）Han L, Yan H, Zheng C. Normal mixture method for stock daily returns over different sub-periods[J]. Communication in Statistics- Simulation and Computation, 2017 2）郑承利, 姚银红. 基于高阶一致风险测度的组合优化[J]. 系统管理学报, 2017(5):857-868. 3）郑承利, 姚银红. 基于几种风险测度的多阶段组合优化研究[J]. 运筹与管理,2017(11):35-41. 4）Zheng Chengli，Chen Yan,Allocation of Risk Capital Based on Iso-EntropicCoherent Risk Measure, Journal of Industrial Engineering and Management,vol.8,no.2,2015(EI) 5）郑承利，陈燕，基于等熵一致性风险测度的组合选择，《系统工程理论与实践》，34卷,3,2014(EI) 6） Zheng Chengli，Chen Yan,Motivating Innovation with a Structured Incentives Schemeunder Continuous States, International Journal of Innovation in Management, Vol. 2, No. 2, pp. 65-76 (2014) 7） Zheng Chengli，Chen Yan, Comparisons for Three Kinds of Quantile-based Risk Measures,Information Technology Journal,vol.13,no.6,2014. 8）Zheng Chengli，Chen Yan , Coherent Risk Measure Based on Relative Entropy, Applied Mathematics & Information Sciences , vol.6, No.2, 2012. (SCI) 9）郑承利,黄冬冬,小波神经网络对沪深A300的分析和预测, 上海管理科学,2011,6. 10）郑承利，陈燕，2010，基于模糊积分的金融数据建模方法，《模糊系统与数学》，第5期. 11） Chengli Zheng, and Ting He,2009,Pricing longevity bonds based on stochastic mortality forecasting by panel data procedures, Proceedings of the second international conference on business intelligence and financial engineering,2009（EI检索） 12） Zheng Chengli，Chen Yan ,2009, Power energy efficiency with environmental restrict: View from shadow price, Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2009.(EI收录) 13） Zheng Chengli，Chen Yan,2008,Options pricing using probability distortion operator with heterogeneous beliefs, Proceedings of international symposium on Financial engineering and risk management,Shanhai,China（ISTP检索） 14） Zheng Chengli，Chen Yan,2008,Behavior Simulation on Securities Equilibrium Price and Volume with Heterogeneity, Proceedings of international conference on Simulaion of Aisian（EI检索） 15） Zheng Chengli，Chen Yan,2008,Supply Contracts with Credit Sale, Proceedings of the IEEE international conference on service operations and logistics, and informatics（EI） 16）郑承利,2007,多元回归中因素测度的可加性检验, 统计与决策, 24期 17）郑承利，全流通对价：价值理性回归与流动性冲击成本，《生产力研究》，第2期，2007 18）郑承利，2006，美式期权的几种仿真定价方法比较，《系统仿真学报》，第10期（EI检索） 19） Han Liyan and Zheng Chengli,2005, Fuzzy options with application to default risk analysis for municipal bonds in China, Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, v 63, n 5-7, Nov 30, 2005, p e2353-e2365,2005 (SCI检索) 20）郑承利，陈灯塔，2006，中国股市截面收益率再研究--分位数回归方法，《南方经济》,第1期。 21）陈灯塔，郑承利，2005，协方差矩阵预测及其投资策略研究，《中国金融学》，第1期 22）郑承利、韩立岩：基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法，《应用概率统计》，2004年第20卷第3期 23）郑承利、韩立岩：基于模糊统计的公司违约预测, 《模糊系统与数学》，2003年第1期。 24）韩立岩、郑承利、罗雯、杨哲彬：中国市政债券信用风险与发债规模研究，《金融研究》，2003年第2期。 25）韩立岩、郑承利：基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究，《金融研究》，2002年第8期。

学术兼职

1. 国家自然科学基金通讯评审专家 2. 教育部学位中心论文抽检评审专家 3. 科技部人才计划评审专家 4. 多家SCI外文期刊审稿人：《Insurance: Mathematics and Economics》，《Quantitative Finance》，《Applied Economics》，《Economic Modelling》，《Management Decision》，《The International Journal of Human Resource Management》，《Journal of Business Ethics》，《Physica A》，《Contemporary Economics》等 5.International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (BIFE)等多个国际会议程序委员和审稿人。