个人简介

◆教育经历： Bachelor（本科）:数学与应用数学，福建师范大学，2005； BSc（硕士）:数学与应用数学，福建师范大学，2008；(研究方向：最优化理论与算法，导师：张圣贵教授) PhD（博士）:运筹学与控制论，中山大学，2014-2018；(研究方向：金融数学，导师：李仲飞教授)； ◆工作及访问经历： 2008.7-至今， 华侨大学任教 2013.9—2014.6，中山大学管理学院访问； ◆研究成果： 在本学科方向的《Quantitative Finance》、《Mathematical Methods of Operations Research》、《中国管理科学》、《运筹学学报》、《系统工程学报》、《International Journal of Computer Mathematics》等发表过相关学术论文。 ◆科研项目： a. 2015.07-2018.07，福建省中青年教师教育科研项目(JA15041)：分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化模型；已结题 b. 2011.12-2013.12，华侨大学校基金项目(11HZR16)：变量有界、低秩半定最小二乘问题；已结题 ◆荣誉： 2014年度福建省教学成果二等奖1项《大学生数学建模能力与应用、创新型人才培养的探索》编号2014144（排名第六）福建省教育厅颁发 ◆近五年教学情况： 为本科生主讲课程有《高等数学》、《线性代数》、《数学建模》、《概率论与 数理统计》；08年以来指导全国大学生数学建模竞赛；

研究领域

包括（鲁棒）投资组合优化、风险度量等。

金融资产配置及风险管理，最优化

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[1]Zhilin Kang, Xun Li, Zhongfei Li, Shushang Zhu.Data-driven robust mean-CVaR portfolio selection under distribution ambiguity.Quantitative Finance, 2018.DOI 10.1080/14697688.2018.1466057(SSCI, SCI)(金融类国际权威期刊) [2]Zhilin Kang, Zhongfei Li. An exact solution to a robust portfolio choice problem with multiple risk measures under ambiguous distribution.Mathematical Methods of Operations Research, 2018, 87(2): 169-195.DOI 10.1007/s00186-017-0614-0(SSCI,SCI) [3]Zhilin Kang. An extended projective formula and its application to semidefinite optimization. International Journal of Computer Mathematics, 2012,89(17): 2428-2439. [4]康志林,李仲飞. CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型.运筹学学报,2017,21(1):1-12. [5]曾燕,曾庆邹,康志林.基于价格调整的长寿风险自然对冲策略.中国管理科学, 2015, 23(12): 11-19. [6]康志林.带交易费用组合证券投资的minimax模型.工程数学学报, 2014, 31(5): 653-663. [7]康志林.修正均值绝对离差投资组合模型.华侨大学学报, 2013，34(6):710-715. [8]康志林,曾燕. MINIMAX准则下带约束的最优投资组合策略.系统工程学报, 2012,27(5): 656-667.（获2013年度泉州市数学学会学术年会优秀论文） [9]康志林,张圣贵.低秩半定最小二乘问题.福建师范大学学报,2012, 28(3): 14–18. [10]康志林,张圣贵.变量有界半定最小二乘问题.高等学校计算数学学报, 2010,32(2): 126-139.