张鹏 - 华南师范大学 - 经济与管理学院

个人简介

教育背景 1999年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学学士学位； 2003年毕业于武汉理工大学系统工程专业，获工学硕士学位； 2006年毕业于华中科技大学控制科学与工程系系统工程专业，获工学博士学位；工作经历 2018,3 至今华南师范大学经济与管理学院教授，博士生导师。开设课程金融风险管理（本科）、固定收益证券定价及案例分析（本科）、金融工程（本科）、风险投资学（本科）、量化投资分析（研究生）、金融研究前沿（研究生）、金融经济学（博士生）科研项目动态规划的求解方法及在其多阶段投资组合中的应用研究（71271161），国家自然科学基金面上项目，经费48万，主持人。离散时间动态投资组合理论、优化方法与应用研究（08JC630062），教育部人文社科基金项目，经费5万，主持人。基于DEA的广东省科技金融效率评价及影响因素分析，2018A070712030，广东省软科学项目，经费5万，主持人。粤港澳大湾区金融集聚对科技创新效率的影响研究，2019A101002052，2019，广东省软科学项目，经费10万，主持人。粤港澳大湾区金融支持对科技创新效率的影响研究，GD19CGL32，2019，广东省社科项目，经费5万，主持人。基于动态风险度量的多阶段投资组合决策研究(203059)，湖北省社会科学基金项目“十一五”规划资助课题，经费1万，主持人。摩擦市场情况下多阶段投资组合决策研究（2011LJ078），湖北省社会科学基金项目“十二五”规划资助课题，经费1万，主持人。基于动态规划法的金属压力加工能耗优化研究（2010CDB03304），2010年湖北省自然科学基金项目，经费3万，主持人。多阶段投资组合优化及其应用研究（2008q115），湖北教育厅人文社科研究项目，主持人。现实约束的多阶段投资组合模型及其算法研究，武汉理工大学人文重点项目,2016-2017,经费5万，主持人。 11.2009-2011，《运筹学》课程课堂与实验教学改革探索，武汉科技大学教研项目，主持人。

研究领域

多阶段投资组合优化、金融工程、动态优化算法和科技金融和科技创新评价

近期论文

查看导师最新文章（温馨提示：请注意重名现象，建议点开原文通过作者单位确认）

Peng Zhang, Wei-guo Zhang, Multiperiod mean absolute deviation fuzzy portfolio selection model with risk control and cardinality constraints, Fuzzy Sets and Systems 255 (2014) 74–91. Peng Zhang. An interval mean-average absolute deviation model for multiperiod portfolio selection with risk control and cardinality constraints. Soft Computing 15(1)( 2016)63-76 . Peng Zhang. Multiperiod mean semi- absolute deviation interval portfolio selection with entropy constraints. Journal of Industrial and Management Optimization, 13(3)( 2017)1169-1187. Peng Zhang. Multiperiod mean absolute deviation uncertain portfolio selection with real constraints. Soft Computing (2019) 23:5081–5098 . Peng Zhang. Random credibilitic portfolio selection problem with different convex transaction costs. Soft Computing (2019) 23(24), 13309-13320. Peng Zhang. Multi-period possibilistic mean semivariance portfolio selection with cardinality constraints and its algorithm. Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research 14 (2015) 239–253. Peng Zhang. Multiperiod credibilitic mean semi-absolute deviation portfolio selection. Iranian Journal of Fuzzy Systems. 2017,14(6):65-86. Peng Zhang,Yongquan Zeng, Guotai Chi. Time-consistent multiperiod mean semivariance portfolio selection with the real constraints. Journal of Industrial and Management Optimization,2020.doi:10.3934/jimo.2020039. Peng Zhang.The weighted lower and upper admissible mean downside semi- variance portfolio selection.International Journal of Fuzzy Systems.2021,DOI10.1007/s40815-021-01055-4, 已录用 Peng Zhang, Bi-Yu Peng.Credibilitic multiperiod mean semivariance portfolio selection with transaction costs. Industrial Engineering & Management Systems 17(3) (2018)464-478. Peng Zhang.Multiperiod mean absolute deviation uncertain portfolio selection. Industrial Engineering & Management Systems 20(3)(2016)1203-1212. Peng Zhang.The admissible multiperiod mean variance portfolio selection problem with cardinality constraints. Industrial Engineering & Management Systems 21(1) (2017)1203-1212. Peng Zhang. Multi-period mean- absolute deviation fuzzy portfolio selection model with risk control and entropy constraint. Journal of Systems Science and Information, 2016, 4(5):408-423. ZHANG Peng, ZHANG WeiGuo, ZHANG Yifei, Multi-period mean- semivariance portfolio selection with constraints on the minimum transaction lots, Chinese Journal of Management Science, 2016 (07): 11-17. 张鹏. 具有基数约束的多阶段均值—半方差可信性投资组合优化. 运筹与管理.(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)2018,已录用. 张鹏. 具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究. 运筹与管理.(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)2018,已录用. 张鹏,曾永泉,彭璧玉.具有总量限制均值-半绝对偏差投资组合优化[J].中国管理科学,(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)2018,录用. 曾永泉, 张鹏.具有熵约束的多阶段均值—半绝对偏差投资组合优化[J].中国管理科学,(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)2020,录用. 张鹏,李林欣. 基于DEA-Malmquist指数的粤港澳大湾区科技创新效率评价研究.工业技术经济,2020已录用. 张鹏,张静. 基于网络DEA的科技金融相对效率评价研究.科技管理研究, 2020,6: 83-92. 张鹏,黄梅雨,彭璧玉.具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化.华南师范大学学报（自然科学版）,2019,51(5): 1-9. 张鹏,郭文聪,赵园,刘勇.含有中性指标的ＤＥＡ基金绩效评价方法.华南师范大学学报（社会科学版）,2019,4: 1-14. 张鹏,黄梅雨. 随机模糊的等比例—最小方差投资组合优化研究.模糊系统与数学,2020,34(1):67-77. 张鹏,黄梅雨.具有范数约束的随机模糊最小方差投资组合决策.模糊系统与数学,2020,34(5):65-76. 张鹏,张卫国,曾玉婷. 具有熵约束的多阶段均值—绝对偏差模糊投资组合决策.运筹与管理,2016,25(2):71-77.(国家自然科学基金指定的管理A类期刊) 张鹏,张卫国,张逸菲. 具有最小交易量限制的均值-半方差多阶段投资组合优化.中国管理科学,2016,24(7):11-17. （国家自然科学基金指定的管理A类期刊）张鹏. 连续型动态规划的新算法研究[J].运筹学学报,2012,1:99-108. （国家自然科学基金指定的管理A类期刊）张鹏.连续型凸动态规划的新算法研究[J]. 系统科学与数学,2011,31 (8):943-951. （数学类权威期刊）张鹏. 一种多维连续型动态规划的新算法研究[J]. 控制与决策,2011,26(8): 1219-1223.（EI源刊）张鹏. 不允许卖空情况下均值—方差和均值—VaR投资组合比较研究[J].中国管理科学,2008, 4:30-35.（国家自然科学基金指定的管理A类期刊）张鹏,张忠桢,岳超源. 限制性卖空的均值—半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究[J].中国管理科学,2006, 1: 7-11.（获湖北省第十二届自然科学优秀学术论文二等奖）（国家自然科学基金指定的管理A类期刊）张鹏, 张忠桢, 曾永泉. 限制性卖空的均值—方差投资组合优化[J]. 数理统计与管理, 2008, 1: 124-129. （国家自然科学基金指定的管理A类期刊）张鹏.多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法研究[J].系统管理学报,2010,3:266-271. （国家自然科学基金指定的管理A类期刊）张鹏,张忠桢,岳超源. 基于效用最大化的投资组合旋转算法研究[J].财经研究,2005, 12: 117-126. 张鹏.均值—动态VaR多阶段投资组合优化研究[J]. 数学的实践与认识,2011,41(15):21-27. 张鹏, 龚荷珊.可调整的均值-半方差可信性投资组合绩效评价.模糊系统与数学.2018,32(1):144-157. 李影,张鹏.粤港澳大湾区工业科技创新效率及其时空演变研究.工业技术经济,2020,8:21-27. 龚荷珊,张鹏,彭璧玉 .具有现实约束的不确定均值—机会投资组合决策[J].模糊系统与数学, 2018,32(3):94-110. 张鹏,舒燕菲.多阶段可能性均值—熵投资组合优化[J].模糊系统与数学,2016,30(2):162-169. 张鹏.具有交易成本的多阶段M－AAD模糊投资组合优化[J]. 模糊系统与数学,2016,30(3):119-131. 张鹏,舒燕菲. 具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化[J].统计与决策,2016,7:68-70. 郝静,张鹏.具有基数约束的多阶段均值—方差投资组合优化[J].中国科学技术大学学报.2016,46(2):100-105. 张鹏,舒燕菲. 可信性均值-绝对偏差投资组合优化[J]. 模糊系统与数学, 2016,30(6):163-171. 张鹏,张卫国.具有基数约束的多阶段均值—半方差模糊投资组合决策.华南理工大学学报（社会科学版）,2014,16(5):21-29. 张鹏. 多阶段均值-半绝对偏差模糊投资组合优化研究[J].模糊系统与数学,2013,1: 168-176.

学术兼职

中国运筹学会排序分会理事、湖北省运筹学会理事、湖北省系统工程学会常务理事、广东省系统工程学会常务理事。国家自然科学基金通讯评审专家。《Fuzzy Sets and Systems》、《Soft Computing》、《European Journal of Operational Research》、《Automatica》、《Economic Modelling》、《Journal of the Operational Research Society》、《中国管理科学》、《运筹与管理》、《系统工程理论与实践》、《模糊系统与数学》、《数学的实践与认识》等国内外权威期刊的评审专家。