杨科 - 华南理工大学 - 经济与金融学院

个人简介

杨科，男，金融学博士、华南理工大学跨境金融创新研究中心副主任。近年来一直致力于金融资产波动率建模和金融市场相关性等方面的研究，主持承担了国家社会科学基金重大项目子课题1项，国家自然科学基金青年项目1项（结题评为“优秀”），国家自然科学基金面上项目1项，省部级和地方政府项目10余项。研究成果在经济金融预测领域的权威期刊《International Journal of Forecasting》和《Journal of Forecasting》、金融领域的著名期刊《International Review of Economics and Finance》和《International Review of Finance》、能源经济领域的权威期刊《Energy Economics》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》和《管理工程学报》等国内外主流期刊上发表。招生专业（Admission Majors）博士：应用经济学学硕：金融学专硕：金融专硕博士后：应用经济学主授课程（Teaching Courses） 1. 金融经济学 2. 实证金融专题 3. 金融计量教育经历（Education） 2008.9-2011.7 中山大学岭南学院金融学专业经济学博士学位 2005.9-2008.7 广东财经大学经济贸易与统计学院国民经济学专业经济学硕士学位 2001.9-2005.7 湘潭大学数学与计算科学学院数学与应用数学专业理学学士学位工作经历（Experience） 2017.04-至今. 华南理工大学经济与金融学院金融系，教授（破格晋升） 2016.12-2017.03. 华南理工大学经济与贸易学院金融系，副教授 2015.08-2016.02, Royal Melbourne Institute of Technology University访问学者 2014.12-2016.11. 华南农业大学经济管理学院金融系，副教授 2011.07-2014.11. 华南农业大学经济管理学院金融系，讲师科研项目（摘选）（Selected grants） 2019，主持，国家社会科学基金重大项目（子课题四），粤港澳大湾区跨境资本流动与金融风险防范研究，项目批准号：19ZDA093 2016，主持，国家自然科学基金面上项目，金融资产收益的高频协方差矩阵研究：估计、预测与应用，项目批准号：71673089（已结项） 2012，主持，国家自然科学基金青年项目，农产品期货市场波动率的预测以及预测精度评价研究，项目批准号：71203067 (已结项，结题评为“优秀”) 2021，主持，广东省基础与应用基础研究基金项目，系统性金融风险的度量及监管协调机制研究，项目编号：2021A1515012643 2019，主持，广东省科技计划项目（软科学领域），粤港澳大湾区科技金融创新风险与防范政策体系研究，项目编号：2019A101002002 2019，主持，广东省基础与应用基础研究基金项目，高频数据驱动下国际原油市场波动率的预测研究，项目编号：2019A1515012236 2019，主持，中央高校基本科研业务费，系统性金融风险的度量及溢出效应研究，项目编号：2019MS081 2019，主持，2019年度广东省财政科研课题（第二批），政府如何推动缓解中小微企业融资难融资贵融资慢问题研究，项目编号：201902GXT11S005（已结项） 2015，主持，2015年广州市哲学社会科学发展“十二五”规划一般课题，广州市科技金融发展的风险防范问题研究，项目编号：15Y21（已结项） 2015，主持，广东省软科学项目，广东省财政科技专项资金投入的管理模式与绩效评价研究，项目编号：2015A070704039（已结项） 2012，主持，2012年广东省高校优秀青年创新人才培育项目,我国农产品期货市场波动率的预测研究，项目编号：2012WYM_0033（已结项） 2017，主持，中央高校基本科研业务费，金融市场高维波动率的建模及预测研究，项目批准号：2017MS114（已结项） 2017，主持，2017年度广州市哲学社会科学发展“十三五”规划智库课题，广州国企混合所有制改革深化研究，项目编号：2017GZZK44（已结项）奖誉（Honors） 2020年04月，获得2019年广东省财政科研课题结项评审一等奖 2016年07月，评为华南农业大学“三育人”先进个人 2016年01月，评为华南农业大学经济管理学院“十二五”科研工作先进个人 2016年01月，评为华南农业大学经济管理学院“十二五”优秀班主任 2014年04月，入选广东省高等学校“千百十工程”校级培养对象 2013年10月，入选华南农业大学青年骨干教师培养对象 2008年07月，获第九届全国统计科学研究优秀成果奖二等奖

研究领域

金融经济学、金融风险管理、高频时间序列分析、金融预测理论与应用

近期论文

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Realized volatility forecast: structural breaks, long memory, asymmetry, and day-of-the-week effect. (with Langnan Chen).International Review of Finance. 2014, 14(3): 345-392. SSCI. Realized Volatility Forecast of Stock Index Under Structural Breaks. (with Fengping Tian and Langnan Chen) Journal of Forecasting. 2015, 34(1): 57-82. SSCI. Forecasting Realized Volatility of Agricultural Commodity Futures Using HAR Model with Time-varying Sparsity.(with Langnan Chen and Fengping Tian), International Journal of Forecasting，2017, 33(1): 132-152. SSCI. Realized volatility forecast of agricultural futures using the HAR models with bagging and combination approaches. (with Langnan Chen and Fengping Tian), International Review of Economics and Finance. 2017, 49: 276–291，SSCI. Realized volatility forecasting of agricultural commodity futures using long memory and regime switching (with Langnan Chen and Fengping Tian). Journal of Forecasting, 2017, 36(4), 421-430. SSCI. Forecasting the oil futures price volatility: Large jumps and small jumps（with Jing Liu, Feng Ma,Yaojie Zhang）. Energy Economics,2018,72(2): 321-330. SSCI A quantile regression approach to panel data analysis of health-care expenditure in Organisation for Economic Co-operation and Development countries (with Fengping Tian and Jiti Gao). Health Economics, 2018, 27(12): 1921-1944. SSCI Volatility forecasting: long memory, regime switching and heteroscedasticity(with Feng Ma, Xinjie Lu and Yaojie Zhang). Applied Economics, 2019, 51(38): 4151-4163.SSCI 我国商品期货的无模型隐含方差与方差风险溢价研究：基于豆粕和白糖的分析，《系统工程理论与实践》，2020年9月网络在线发表. 中国三大城市群经济发展的区域差异及收敛性研究，《系统工程理论与实践》，2020年10月网络在线发表. 我国商品期货的无模型隐含方差与方差风险溢价研究：基于豆粕和白糖的分析，《系统工程理论与实践》，2020年9月网络在线发表. 我国PTA产业链主要市场间的动态溢出效应研究，《系统工程学报》，2021年3月录用，待见刊. 股市波动率的短期预测模型和预测精度评价.《管理科学学报》，2012年第5期. 中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较.《系统工程理论与实践》，2013年第2期. 跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价. 《中国管理科学》，2013年第3期. 中国股市高频波动率跳跃的特征分析.《系统工程学报》，2012年第4期. 长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测.《管理工程学报》，2013年第2期. 基于面板数据的中国菲利普斯曲线的非参数估计及分析.《数理统计与管理》，2014年第5期. 全球通货膨胀率的国际联动效应研究-基于贝叶斯潜在多动态因子模型的分析.《国际贸易问题》，2013年第6期. 农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型，《经济评论》，2014年第4期. 普查经费投入的博弈分析.《统计研究》，2007年第8期.

学术兼职

目前担任国家自然科学基金评审专家，广东省科学技术厅科技咨询专家，广东省教育厅项目评审专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事，International Review of Financial Analysis、International Journal of Forecasting、Energy Economics、Emerging Markets Finance and Trade、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling、国家自然科学基金委管理学部认定的A级重要期刊《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》以及核心期刊《经济学季刊》、《经济评论》等学术杂志的论文评审专家。