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个人简介

田波平,男,土家族,湖南省龙山县人。博士,教授,博士生导师(统计学)。哈尔滨工业大学数学学院 概率统计与运筹控制系主任(研究所所长)、概率论与数理统计硕士点和应用统计专硕点负责人,自任硕士生导师、博士生导师以来,指导了研究生64人次(其中毕业研究生51人次(含毕业博士6人次含埃及国和埃塞国老外博士2人次),在读博士9人,在读硕士4人)。現任中国统计学会常务理事、中国工业统计学教学学研究会常务理事、中国现场统计研究会理事、中国空间经济专委会副主任委员、中国环境与资源统计分会常务理事、黑龙江省概率统计分会理事长、中国决策科学理事会理事。作为负责人主持国家自然科学基金重大研究计划预研项目和国家自然科学基金专项共2项,主持国家重大自然科学基金子项目和国家社科重大项目子项共目2项、主持和参与国家自然科学基金面上项目、黑龙江省自然基金、校基金等项目10余项。发表学术论文50余篇,其中SCI,EI检索等检索期刊或国际会议论文30余篇、作为组织委员会主席组织三届紫丁香应用统计国际会议两次(Licas2015,Licas2017,Licas2019)并获得圆满成功,参加国内外国际会议20余次。曾获宝钢教育基金优秀教师奖、黑龙江省教学成果一、二等奖、理学院年度优秀科研奖、黑龙江省建模竞赛优秀指导教师奖、哈工大十佳优秀共产党员及三育人先进工作者等教学奖和荣誉等十余项。现任《概率论与数理统计》国家级精品课程负责人,主持并参加教学项目10余项,参编本科生教材概率论与数理统计2部,主编研究生教材应用随机过程1部。 荣誉称号 2016年12月荣获哈尔滨工业大学理学院2015-2016年度科研优秀贡献奖 2012年获宝钢教育基金优秀教师奖 2011年获黑龙江教学成果一等奖(序2) 2009年工科“概率论与数理统计”课程被评为国家精品课程(序2) 2008年获哈工大十佳优秀共产党员称号 2005年获黑龙江省教学成果一等奖(序3) 2001年获哈工大“三育人先进工作者” 工作经历 1989.1—1999.6 哈工大数学系概率与运筹教研室 分别任助教、讲师 1999.7—2003.5 哈工大数学系概率与运筹教研室 任副教授 2003.5—2006.5 哈工大数学系概率与复变教研室副主任和党支部书记、副教授/硕士生导师 2006.6—2012.11 哈工大数学系概率与复变教研室 主任、副教授/硕士生导师 2012.12—2013.5 哈工大数学系概率与复变教研室主任、教授/硕士生导师 2012.7—2013.6 哈尔滨工业大学数学系概率与复变教研室主任兼党支部书记 2013.6—2019.4 哈工大数学系概率统计与运筹控制研究所所长(教研室主任)、教授/博士生导师 2018.6—2019.4 哈尔滨工业大学数学系人工智能与大数据中心副主任 2019.4—至今 哈尔滨工业大学数学学院 概率统计与运筹控制系主任(研究所所长)、人工智能与大数据中心副主任、教授/博士生导师 教育经历 1983.9-1987.6 湖南师范大学数学系 数学专业获学士学位 师从陈德秀教授 1987.9-1991.3 哈尔滨工业大学数学系 应用数学专业(平稳随机过程方向) 获硕士学位 师从许承德教授 2000.9-2006.8 哈尔滨工业大学管理学院技术经济及管理专业(数理金融方向) 获博士学位 师从冯英俊教授

研究领域

主要研究方向:(1)金融统计与计量;(2)随机微分方程及其在金融中的应用;(3)空间计量经济学;(4)时间序列分析及其应用;(5)基于大数据、人工智能、机器学习和深度学习等理论与方法的各类定价问题研究;(6)重 大工程的费效评价与战略决策理论与方法研究 金融统计与计量方向,我们主要研究了如下两类学习问题: 1)应用二次相对效益(Binary Relative Evaluation Performance)、主成分分析(Principal Components Analysis) 、支撑向量机(SVM)、广义事件窗(Wide event window)、小波分析(Wavelet Analysis)、非线性时间序列模型(Nonlinear time series Models)和经验似然方法等有效的技术理论方法对社会经济现象进行数量化的研究与探索,比如金融证券统计等。从应用框架观察,社会经济统计位于应用领域维,与相关领域的业务与知识体系结合紧密,它研究的成果更多面向具体社会经济问题; 2)讨论了数理统计学的一个重要分支即随时间变化的时间序列数据的建模与预报问题,特别是当时间序列受随机冲击下时间序列的建模问题, 研究通过Quandt-Andrews法,小波变换法, 最小拉格朗日乘数法,单位根检验(Zivot-Andrews,Lee and Strazicich)和Chow检验等不同方法来寻找并检验处于重大各类事件冲击下时间序列数据的拐点,并作为在时间序列中的结构性断点,确定合适的事件窗;然后探索非线性(Nonlinear)(例门限自回归(TAR))模型等方法,参数(Parameter)、非参数(Nonparameter及半参数(Semiparameter)等模型方法并建立合适时间序列各类模型及分析研究其性质。 随机微分方程方向,我们主要研究如下三类问题: 1)研究了具有变指数随机变量的函数空间,得到了此空间上的许多优良性质,然后在此空间上研究了具有随机增长的一类随机偏微分方程 ,并得到了它有弱解的充分条件的重要结论。我们还研究了具有随机场指数的函数空间,亦得到了类似于具有随机变量指数的函数空间一些性质,最后也研究了此空间上具有随机场增长的随机偏微分方程,也得到了它有弱解的充分条件相关结论; 我们今后将研究上述具有随机增长的一类随机偏微分方程 及具有随机场增长的随机偏微分方程较深入的结果及其上述结论在金融中的应用问题; 2)以Brown运动驱动的随机微分方程并讨论其基本性质,并且重点讨论在金融系统、数量经济、系统生物学等学科以Ito积分为核心的Ito随机分析建模问题; 3)以Poisson点过程为驱动的随机分析,主要因突变的发生而产生的Poisson随机分析,我们主要应用鞅论的成果来讨论此类问题及它在金融、数量经济、系统生物学等学科应用。 空间计量经济学(略) 时间序列分析及其应用(略) 基于大数据、人工智能、机器学习和深度学习等理论与方法的各类定价问题研究:金融市场和非金融市场中存在着大量的定价问题,如何结合大数据、人工智能、机器学习和深度学习理论与方法,综合当前人类所掌握的“丰富的全方位信息”刻画金融市场一些定价、非金融市场的某些定价问题就显得非常有必要和具有可行性,事实上最近国内外已经有了一些工作,但不是很系统,但即使如此,“荷花露出的尖尖角”已经是令世人惊叹和神奇了,我们期待在核心创新的理论与方法方面能做出一些贡献。 重大工程的定价、费效评价与战略决策i理论与方法研究(略)

近期论文

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Shuxia Zhang, Boping Tian. Semiparametric method for identifying multiple change-points in financial market[J]. Communication in Statistics- Simulation and Computation, 2020, 49(6):1429-1444. (SCI) Tianqi Song, Chuncheng Wang, Boping Tian. Modelling intra-host competition between malaria parasites strains[J]. Computational and Applied Mathematics, 2020, 39(2):1-17.(SCI) Boping Tian, Yangchun Zhang , Wang Zhou. Tracy-Widom law for the largest eigenvalue of sample covariance matrix generated by VARMA. Random Matrices: Theory and Applications.2020( To appear)(SCI) Yangchun Zhang, Jiaqi Chen, Bosen Cui, Boping Tian* . Nonparametric Estimate of Spectral Density Functions of Sample Covariance Matrices Generated by VARMA Models. Communications in Statistics-Theory and Methods.2020(To appear )(SCI) Song T, Wang C, Tian B. Mathematical Models for Within-host Competition ofMalaria Parasites[J]. 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学术兼职

中国统计学会常务理事、中国工业统计学教学学研究会常务理事、中国现场统计研究会理事 中國空間經濟學專委會副主任委員、中國環境與資源統計分會常務理事、中国决策科学学会理事 黑龙江省数学会常务理事、黑龙江省概率统计学会理事长 黑龙江省应用数学与工业数学会理事;黑龙江省计量经济学会理事

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