肖炜麟 - 浙江大学

个人简介

肖炜麟博士，浙江大学管理学院副教授，主持国家自科基金、省部级科研项目多项。发表国内外期刊论文20余篇。职业经历 2016—至今副教授浙江大学管理学院财务与会计学系 2014—2016副教授浙江大学管理学院会计与财务管理系 2012—2013讲师浙江大学管理学院会计与财务管理系 2011—2012讲师华南理工大学工商管理学院决策科学系教育经历 2006.09-2010.12华南理工大学与堪萨斯大学联合培养博士研究生 2008.09-2010.08 University of Kansas运筹与金融风险控制专业 2006.09-2008.08华南理工大学工商管理学院管理决策与系统理论专业 2004.09-2006.07华南理工大学应用数学系金融工程与随机分析专业 2000.09-2004.07华南理工大学应用数学系信息管理与信息系统专业教学与课程本科生课程计量经济学 MPAcc中级计量经济学（双语） MBA课程公司财务博士生课程高级计量经济学（双语）项目： [1].高频视角下人民币汇率模型的设定检验及其在已实现偏度估计中的应用，教育部人文社会科学研究规划基金项目，主持，2017-2020 [2].长记忆模式下股本权证的定价与参数估计研究，国家自然科学基金青年项目，主持，2012-2014 学生培养招收硕士研究生、博士研究生。欢迎金融、数学、物理、计算机等专业的学生报考，如果同学喜欢我的研究方向，欢迎同学们提前联系！ I do research primarily in the intersection of data science and quantitative finance.My specific interests include: Statistical modelling of high-frequency financial data and big data; Volatility modelling and forecasting Monte Carlo methods in finance Limit theorems for stochastic processes Deep learning and AI in finance [1]招收硕/博研究生方向： a.金融大数据分析; b.金融随机模型的统计推断; c.波动率建模与预测; d.资产定价; e.投资组合与风险管理； f.机器学习与人工智能在金融中的应用。 [2]提供学生成长条件： a.尊重学生职业选择，并帮助学生制定参考性的发展规划； b.研究方向贴近国际前沿，能深入浅出地讲透经典文献； c.保证每周组织一次学术讨论，学生的任何问题都在2天内予以答复； d.对于学生发表的优秀论文，给予一定的奖励，并尊重学生的署名权。

研究领域

金融大数据的建模及其应用、金融计量、资产定价、风险管理与金融随机模型的统计分析。

近期论文

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[1].Wei-Lin Xiao,Xili Zhang,Ying Zuo.Least squares estimation for the drift parameters in the sub-fractional Vasicek processes.Journal of Statistical Planning and Inference,2018,197:141-155. [2].Wei-Lin Xiao,Wei-Guo Zhang,Xili Zhang.Parameter identification for the discretely observed geometric fractional Brownian motion.Journal of Statistical Computation and Simulation,2015,85(2):269-283. [3].Weidong Xu,Chongfeng Wu,Weilin Xiao.Ambiguity,asset prices,and excess volatility in a pure-exchange economy.Quantitative Finance,2014,14(3):393-399. [4].Weidong Xu,Weijun Xu,Hongyi Li,Weilin Xiao.A jump-diffusion approach to modelling vulnerable option pricing.Finance Research Letters,2012,9(1):48-56. [5].Weilin Xiao,Weiguo Zhang,Xili Zhang.Minimum contrast estimator for fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes.SCIENCE CHINA Mathematics,2012,55(7):1497-1511. [6].Wei-Lin Xiao,Wei-Guo Zhang,Xi-Li Zhang.Maximum likelihood estimators in the mixed fractional Brownian motion.Statistic.2011,45(1):73-85.(SSCI). [7].Wei-Lin Xiao,Wei-Guo Zhang,Xi-Li Zhang,Ying-Luo Wang.Pricing currency options in a fractional Brownian motion with jumps.Economic Modelling,2010,27(5):935-942. [8].Weiguo Zhang,Xili Zhang,Weilin Xiao.Portfolio selection under possibilistic mean–variance utility and a SMO algorithm.European Journal of Operational Research,2009,197(2):693-700.