个人简介
张荣茂，浙江大学教授，博导，2004年在浙江大学获得博士学位，2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究，2006年至今在浙江大学工作，多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。
主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究，发表的杂志包括Ann.Statist.，J.Amer.Assoc.Statist.，J.Econometrics等。2015年获浙江省杰出青年基金，主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项。
科研
二、部分科研项目
1.高维时空数据的建模与统计推断（No.LZ21A010002），浙江省自然基金重点项目，2021年1月-2023年12月，主持；
2.高维非平稳时空数据的统计分析及其应用（No.11771390），国家自然科学基金（面上），2018年1月-2021年12月,主持；
3.空间相依数据的统计推断及其应用研究（No.11371318），国家自然科学基金（面上），2014年1月-2017年12月，主持；
4.非平稳空间数据统计推断的方法与理论研究（No.R16A010001），浙江省杰出青年基金，2016年1月-2019年12月，主持；
5.随机场的渐近理论及其应用研究（No.10801118），国家自然科学基金（青年），2009年1月-2011年12月，主持。
本科课程：
1、人寿保险学
2、金融风险管理
3、概率论
4、前沿数学讨论班
5、多元统计分析
研究生课程：
1、时间序列分析及其应用
2、金融数据的统计模型与分析
3、非线性时间序列
我的研究生
（1）已毕业研究生
麦碧莹（2010），邵钏（2010），王晓娟（2011），孙美美（2012），段礼霞（2012），冯倩倩（2013），焦惠芸（2015），池昌雄（2015）
（2）在读研究生
硕士：刘丝笛（2016），丁慧语（2017），李子涵（2017），侯冲聪（2018），谢功琴（2018）
博士：周沫（2016），廖桂丽（2017），刘其梦（2017）,吴潇然（2019），胡日成（2019）
欢迎对高维非平稳时间序列和空间数据感兴趣的同学报考！
多元统计课件与参考资料
2020-2021学年秋冬学期
《Applied Multivariate Statistical Analysis》这本参考书，可以通过数学学院主页（旧版）点击我的名字进行查看！
助教邮箱：huricheng@zju.edu.cn
多元统计参考资料
An Introduction to Multivariate Statistical Analysis.pdf
统计建模与Ｒ软件(下册).pdf
统计建模与Ｒ软件(上册).pdf
第二周课件.rar
第三周.pdf
第二次上机实验.rar
第四周.pdf
第五周.pdf
第三次上机试验.rar
第三章的一些备注.pdf
多元线性回归作业.rar
第五章.pdf
第六章-聚类分析.pdf
第六次上机实验.rar
PCA.pdf
Factor model.pdf
data.rar
典型相关分析.pdf
人寿保险学
2020-2021学年秋冬学期
助教老师的邮箱：ranerwu@zju.edu.cn
人寿保险学补充作业：
第二周作业.pdf
第3周作业.pdf
第三次作业.pdf
时间序列分析及其应用（研究生课程）
时间序列及其应用参考教材
Nonlinear Time Series-Fan and Yao.pdf
Analysis of Financial Time Series 2nd Edition.pdf
近期论文
查看导师最新文章
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1.Zhang,X.F.,Zhang,R.M.,Ling,S and Li,Y.(2020).Asymptotics of LADE on the AR Model with Heavy-tailed G-GARCH(1,1)Noises.Journal of Econometrics,to appear.
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京公网安备 11010802027423号