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个人简介

曾涛,浙江大学经济学院金融系长聘副教授, 百人计划研究员,经济学博士,金融风险分析师(FRM)。2013年毕业于新加坡管理大学经济学院,获得博士学位。2013年至2014年担任新加坡管理大学沈基文金融经济学研究院高级研究员。2014-2017,武汉大学经济管理学院助理教授。 教学与课程 量化投资 浙江大学 计量经济学 浙江大学 R语言经济统计应用 浙江大学 金融计量模型 浙江大学 时间序列分析 武汉大学 高级计量经济学 武汉大学 工作研究项目 时变三步回归滤波理论研究及其在中国经济中的应用 教育部人文社会科学研究 青年基金项目 主持 奖励荣誉 SMU Presidential Doctoral Fellowship, January 2013-July 2013 Conference Travel Fellowship, Singapore Management University, 2013 Singapore Management University Doctoral Scholarship, 2009-2013 SKBI Institute Ph.D Summer Camp Honorable Mention of Research Award, 2012 Graduate Scholarship at Xiamen University, 2007-2009

研究领域

金融计量 贝叶斯模型选择与假设检验 新金融 量化投资 机器学习

近期论文

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(1)Li Yong;Yu Jun;Zeng Tao;Deviance Information Criterion for Latent Variable Models and Misspecified Models,Journal of Econometrics,2020,216(2),450-493. (2)Steven Lehrer;Xie Tian;Zeng Tao;Does High Frequency Social Media Data Improve Forecasts of Low Frequency Consumer Confidence Measures?Journal of Financial Econometrics,forthcoming. (3)Li Yong;Yu Jun;Zeng Tao;Specification Tests based on MCMC Output,Journal of Econometrics,2018,207,237-260. (4)Chen Xinyu;Liu Yan;Zeng Tao;Does T+1 Rule Really Reduce Speculation?Evidence from China ETF market,Accounting and Finance,2017,57(5),1287-1313. (5)Li Yong;Zeng Tao;Yu Jun;A New Approach to Bayesian Hypothesis Testing,Journal of Econometrics,2014,178,602-612. (6)司登奎,葛新宇,曾涛,李小林,房价波动、金融稳定与最优宏观审慎政策,《金融研究》,2019年第11期,38-56. (7)Li Yong;Yu Jun;Zeng Tao;Hypothesis Testing,Specification Testing and Model Selection Based on the MCMC Output using R,Handbook of Statistics,Vol 41,2019 (8)Zeng Tao;Li Yong;Yu Jun;Bayesian Information Criterion for Comparing VAR Models,Advances in Econometrics,2014,33,615-637.

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