个人简介
张利花，浙江工业大学管理学院，副教授，2013年6月毕业于华南理工大学，管理学博士。2015年获得浙江省青年教师讲课比赛“校十佳”，2016年获“浙江省青年教师教学技能大赛”一等奖。主持国家自然科学基金青年项目一项，浙江省自然科学基金项目一项，教育部人文社科基金项目一项。在《Computational Economics》，《European Journal of Operational Research》，《Economic Modelling》，《Journal of structured finance》，《管理评论》，《数理统计与管理》等刊物发表论文多篇。
代表性研究项目：
1. 国家自然科学基金青年项目：调和稳定-GARCH模型下期权定价和风险管理研究（71072162），2015.1-2017.12，22万，主持。
2. 浙江省自然科学基金项目：基于实物期权的浙江省危旧房改造增值评估及PPP运营机制(LQ18G010008), 2018.1-2020.12，10万，主持
3. 教育部人文社科项目：共有产权的住房运作模式和住户的权益价值评估（18YJC90217），2018.07-2020.12，8万，主持
教授课程：主讲投资学，房地产金融，投资组合与绩效测评，另类投资。
研究领域
金融衍生产品定价和风险管理，房地产金融，在房地产金融，期权定价，实物期权等方面有较深的研究。
近期论文
查看导师新发文章
（温馨提示：请注意重名现象，建议点开原文通过作者单位确认）
1. Jiawei Zhang, Lihua Zhang, Model house price volatilites: Spatial and temporal structure. Journal of structured finance. 2019, spring: 1-11.
2. 张利花，虞晓芬，共有产权住房模式和住户权益价值分析，城市发展研究，2019，10.
3. Zhang, L.H.,Wei-guo Zhang, Wei-jun Xu, Wei-lin Xiao. The double exponential jump diffusion model for pricing European options under fuzzy environments. Economic Modelling, 2012, 29(3): 780-786. (SSCI).
4. Zhang, L.H.,Wei-guo Zhang, Wei-jun Xu, Xiang Shi. A modified least square simulation method to value American barrier option. Computational Economics, 2014, 44(4): 489-506. (SCI, SSCI)
5. Zhang, L.H., Xiang Shi, Svetlozar Rachev, Wei-guo Zhang. The Markov chain method to compute American option price under TS-GARCH model. Quantitative Finance. (SSCI, SCI).
6. 张利花，许文坤，张卫国，跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法[J]. 系统工程，2010, 28(9)：1—6. (B类核心)
7. 张利花，张卫国，许文坤，美式障碍期权定价的总体最小二乘拟蒙特卡罗模拟方法[J]. 数理统计与管理，2013, 32(5)：923-930. (CSCD、CSSCI)
8. 虞晓芬，张利花*，范建双，危旧房改造增值评估-实物期权方法，管理评论，2015, 27（9）：95-10
京公网安备 11010802027423号