个人简介
教育经历
理学学士: 03/1978-01/1982, 齐齐哈尔师院数学系
理学硕士: 09/1986-01/1989, 哈尔滨工业大学数力系
理学博士: 09/1993-08/1996, 香港科技大学数学系
工作经历
1977年8月--1978年2月 工 人 大兴安岭地区大杨树林业局乌鲁布铁林场
1982年3月--1988年7月 助 教 齐齐哈尔师范学院数学系
1996年9月--1998年5月 博士后 中国科学院数学研究所
1998年6月--2001年6月 副教授 :中国人民大学统计学系
2001年7月--现在 教 授: 中国人民大学统计学院
短期工作
1997年1-7月 香港科技大学数学系访问学者
2000年5-7月、2002年2-4月、2005年11-12月美国佐治亚大学数学系访问学者
2005年8月--2006年2月，Wanyne State University 高级访问学者
近期论文
查看导师新发文章
（温馨提示：请注意重名现象，建议点开原文通过作者单位确认）
2021 Yingqiu Zhu, Qiong Deng, Danyang Huang*, Jing Bingyi, Zhang Bo* (2021), Clustering based on Kolmogorov - Smirnov Statics with application to bank card transaction data, Journal of the Royal Statistical Society: Series C ，Vol70(3), 558-578.
朱映秋，张波*，（2021）基于已实现波动率的上证综指异常时间序列检测，系统工程理论与实践, Vol.41(3): 625-635.
Zhu Yingqiu,Chen Yu, Huang Danyang*, Zhang Bo, Wang Hansheng (2021) Automatic, Dynamic, and Nearly Optimal Learning Rate Specification by Local Quadratic Approximation，Neural Networks Volume 141, September 2021, Pages 11-29
Hu Wei, Huang Danyang*, Jing Bingyi, Zhang Bo* (2021),Crawling Subsampling for Multivariate Spatial Autoregression Model in Large-Scale Networks，Electronic Journal of Statistics，Vol. 15, No. 2, 3678-3707
高维清，吴奔，张波（2021），金融高频，高维数据的波动率矩阵估计：基于GARCH-Ito分组因子模型，中国科学（数学）( to appear) 2020 方国斌，马慧敏，张波*（2020），基于GEE的离散面板数据动态因子模型估计及应用，数理统计与管理，39（3），449-466.
Fang Guobin, Zhang Bo* and Chen Kani (2020),Estimation of Dynamic Mixed Double Factors Model in High Dimensional Panel Data ，Soft Computing, 24(4), 2527-2541
张波，范超，（2020），具有核化函数的部分线性模型及其应用，统计研究， 37(1)，110-128.
Zhu, Yingqiu, Danyang Huang, Wei Xu, and Bo Zhang. "Link prediction combining network structure and topic distribution in large-scale directed network." Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce (2020): 1-17. 2019
蒋远营,张波(2019), 基于非参数贝叶斯方法的随机波动建模与应用, 数理统计与管， Vol.38(1); 49-61 .
吴奔，张波*，赵丽丽(2019)，不规则时间序列建模：高频与低频的统一，系统工程理论与实践，39(1): 36-48.
张波 刘晓倩(2019),基于Fused惩罚的稀疏主成分分析, 统计研究， 36(4): 119-128.
赵丽丽，张波 (2019). 基于ICA模型的投资组合稳健var方法研究. 数理统计与管理. Vol.38(2); 367-380.
Zhou, S., Zhou, J.*, & Zhang, B*. (2019). High-dimensional generalized linear models incorporating graphical structure among predictors. Electronic Journal of Statistics, 13(2), 3161-3194. 2018
Wu, H., Jiang, Y., Ma, Y. Zhang B*(2018). Credit spread index of fixed income securities in China，Soft Computing ,.22(17), 5625–5630， 王荣欣， 张波， 邓军*（2018）， 波动性传导、市场板块差异与股票流动性, 国际金融研究 4: 76-85. 2017
赵丽丽，张波（2017），基于改进ICA模型的高维波动率估计 ，数理统计与管理， Vol.36, No.1,38-50。
徐美萍，张波（2017），稳定分布中偏度参数的一个新估计，中国科学-数学，43（4），423-434。 3
张波、蒋远营（2017）, 基于中国股票高频交易数据的随机波动建模与应用, 统计研究，No.3，107-117
Chao Yu ，Yue Fang* Zeng Li，Bo Zhang，Xujie Zhao （2017）, Nonparametric Estimation of Jump Characteristics under Market Microstructure Noise Communications in Statistics - Simulation and Computation Vol.46,Issue 5, 3575-3587.
吴奔，张波（2017），交易信息、跳跃发现与波动率估计，统计研究， No.8，109-119 2016
Zhang Bo, Bi Tao(2016), Intraday Serial Correlation,Volatility and Jump: Evidence From China`s Stock Market, Communication in Statistics – Simulation and Computation, Vol.45 （4）1226–1239. 2015
张波、郭海兵（2015），部分线性变系数模型的一种新的轮廓(Profile)最小二乘估计，数理统计与管理34(2),275-283.
吴奔，张波（2015），Hawkes过程分支比估计—— 一种简单的非参数方法 ，统计研究32(3): 92-99. 2014
Yu Chao, Fang Yue, Li Zeng, Zhang Bo, Zhao Xujie（2014）, Non-Parametric Estimation Of High-Frequency Spot Volatility For Brownian Semimartingale With Jumps, Journal of Time Series Analysis，Volume 35, Issue 6, 572–591.
方国斌，张波（2014），金融资产配置中的因子面板随机波动模型，统计研究31(3): 90-98.
Yunqian Ma，Bo Zhang and Yuanying Jiang（2014），Measure Systemic Risk Of Chinese Listed Banks Based On Mes Multifactor Model，Proceedings of the 6th International Conference on Financial Risk and Corporate Finance Management 294-302 . 2013
Bi Tao , Zhang Bo and Wu Huishan（2013）, Measuring Downside Risk Using High Frequency Data--Realized Downside Risk Measure, Communication in Statistics – Simulation and Computation, Vol.42, No.4, pages 741-754,
Jiang Hui，Zhang Bo（2013）, Dynamical Memory Control Based on Projection Technique for Online Regression, Soft Computing, Vol.17, No.4, 587-596,
Bingyi Jing, Xinbing Kong, Zhi Liu and Bo Zhang（2013）, Evaluating The Hedging Error in Price Processes with Jumps Present，Statistics and its Interface, Vol.6, No.4, 413–425 2012
Zhao Xia and Zhang Bo(2012), Pricing Perpetual Options with Stochastic Discount Interest Rates, Quality and Quantity, Vol.46, No.1, P341-349
Zou xiaopeng, Wei quipping, and Zhang Bo(2012), Empirical Research on M&A and Performance of Private Enterprises in China, Quality and Quantity Vol.46, No. 2.P639-651,
张波，方国斌(2012)，高维面板数据降维与变量选择方法研究,统计与信息论坛,Vol.27,No.6, 21—27.
张景肖，魏秋萍，姜玉霞，张波(2012)，基于两阶段思想处理拒绝推断的信用评分模型,数理统计与管理 ,No.6.page 1049-1060
张景肖，魏秋萍，张波(2012)，信用评分模型中稀有事件特殊采样处理方法探讨，统计与信息论坛，Vol.27,No.11, 15-19. 2011
Xu Jing, Shang Hao and Zhang Bo(2011), A Girsanov Type Theorem Under G Framework, Stochastic Analysis and Applications, 29,No.3, 386-406.
Bi Tao , Zhang Bo and Xu Rong(2011), Dynamics of intraday serial correlation in China’s stock market, Communication in Statistics – Simulation and Computation, Vol.40, No.10,p1637-1650. 2010
Zhang Bo, Xu jing and Kannan (2010), Extension and Application of Ito’s Formula under G-Framework, Stochastic Analysis and Applications，Vol.28, No.2, 322 – 349.
学术兼职
2009年1月--现在 Associate Editor (2009-): Communication in Statistics, Theory and Methods.
2009年1月--现在 Associate Editor (2009-): Communication in Statistics, Simulation and Computation.
2009年1月--现在 Excutive Managing Editor : Journal of Data Science.
2008年1月--现在 编委 : 数据分析.
2014年1月--现在 常务理事 现场统计研究会
2014年1月--现在 编委 数理统计与管理
京公网安备 11010802027423号