肖争艳 - 中国人民大学

个人简介

工作经历 2003－2006 中国人民大学统计学学院，讲师 2006至今中国人民大学统计学学院，教授基金项目国家自然科学基金项目：企业异质性与最优货币政策研究（主持），2014-2018 国家自然科学基金项目：基于微观调查数据的中国货币政策理论模型和数值模拟研究（主持）2009-2012 中国人民大学科学研究基金项目：非线性动态一般均衡模型的求解方法及其在中国货币政策分析中应用（主持），2013-2016 中国人民大学科学研究基金项目：国际因素对中国价格总水平的影响分析（主持），2009-2009 保监会：中国精算师考试教材《精算模型》编写，2009-2010 农业农村部：种业销售新模式的追踪及监管机制建设, 2020

研究领域

金融计量、风险管理、巨灾风险，非寿险精算

近期论文

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Identifying critical supply chains: An input-output analysis for Food-Energy-water-Nexus in China， Ecological Modelling, 2019, 392: 31-37, 2019 Oil Prices and Chinese Stock Market: Nonlinear Causality and Volatility Persistence, Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 55:1247-1263 深度学习神经网络能改进GDP的预测能力吗? ，经济与管理研究，2020年第7期网络情绪能够影响股市羊群效应吗?，财经问题研究，2019年第9期央行沟通的股票市场稳定效应研究--基于事件研究法的分析，经济学动态，2019年第7期新常态下PPI与CPI之间产业链价格传导机制研究，经济与管理研究，2019年第4期货币政策、利率传导与中小企业融资成本-基于实际融资成本的实证研究，经济评论，2017年第10期新常态下货币政策价格型调控有效吗?，世界经济文汇，2016年第4期中国信贷歧视的福利成本，经济理论与经济管理，2015年第10期卖空交易促进了股价信息效率吗？——来自中国融券交易的经验证据，财经问题研究，2015年第10期股指期货对中国股市的稳定作用研究：羊群效应视角，经济与管理研究，2015年第12期企业规模与货币政策的非对称效应，经济理论与经济管理，2013年第9期中国信贷歧视的福利成本，经济理论与经济管理，2013年第10期我国通胀福利成本与经济增长放缓福利成本的比较研究，经济理论与经济管理，2012年第5期。中国城镇家庭财产水平研究：基于行为的视角，经济研究，2012年第4期。住房价格与中国货币政策规则，统计研究，2011年第11期。通货膨胀冲击的财产再分配效应——基于中美两国的国际比较，经济理论与管理，2011年第6期。我国通货膨胀预期的微观基础研究，统计研究，2011年第3期。国际大宗商品价格会影响我国CPI吗？基于BVAR模型的分析，经济理论与经济管理，2009年第8期。利率风险与我国城镇居民消费行为，金融研究，2006年第3期。中国通货膨胀预期异质性研究，金融研究，2005年第9期。中国通货膨胀预期研究：调查数据方法，金融研究，2004年第11期