魏丽 - 中国人民大学 - 财政金融学院

个人简介

教育背景 1991年9月至1994年7月河北元氏师范学校，中师 1994年9月至1998年7月河北师范大学，本科 1998年9月至2003年6月南开大学，硕博工作经历 2003年6月至2005年5月中科院数学与系统科学研究院博士后 2003年8月至2003年11月香港大学统计精算系访问学者 2008年2月至2009年2月美国爱荷华大学访问学者 2005年5月至今中国人民大学财政金融学院学术和社会兼职中国保监会保险消费者权益保护工作社会监督员中国保险学会常务理事中国运筹学会不确定系统分会理事金融量化分析与计算专业委员会委员

研究领域

保险风险论和保险规划金融风险度量、分析和预警

近期论文

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2010, Li WEI, Stochastic Risk Models for Insurance, GLOBAL-LINK PUBLISHER, HONG KONG.教材： 2011，魏丽、李朝锋，《保险学》，东北财经大学出版社“21世纪高等院校金融学教材新系”。论文： 2014, Ying SUN, Li WEI, The finite-time ruin probability with heavy-tailed and dependent insurance and financial risks, Insurance: Mathematics and Economics, in press. 2013，魏丽、王治军，保险电子商务应抓住“大数据契机”，中国金融家。 2013，魏丽、王治军，浅论我国医疗保障体系建设的理论基础，中国保险。 2012，Li WEI, Asymptotic Estimates of Gerber-Shiu Functions in the Renewal Risk Model with Exponential Claims, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 28(1), 31 – 38. 2011，瞿强、魏丽，日本消费信贷调研报告，金融发展评论。 2010, Bangwon KO, Elias S.W. SHIU, Li WEI, Pricing maturity guarantee with dynamic withdrawal benefit, Insurance: Mathematics and Economics, 47(2), 216 – 223. 2010, Qihe TANG, Li WEI, Asymptotic aspects of the Gerber-Shiu function in the renewal risk model using Wiener-Hopf factorization and convolution equivalence, Insurance: Mathematics and Economics, 46(1), 19 – 31. 2010，魏丽、刘志洋，“十大产业振兴计划”对我国A股市场相关行业拉动作用的实证分析，经济纵横。 2009, Li WEI, Ruin probability of the renewal model with risky investment and large claims, Science in China, Series A, 52(7), 1539 – 1545. 2009, Li WEI, Ruin probability in the presence of interest earnings and tax payments, Insurance: Mathematics and Economics, 45(1), 133 – 138. 2009, Xuemiao HAO, Qihe TANG, Li WEI, On the maximum exceedance of a sequence of random variables over a renewal threshold, Journal of Applied Probability, 46(2), 559 – 570. 2008, Li WEI, The ruin probability in the presence of extended regular variation and optimal investment, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 24(4), 649 – 654. 2007，涂永红、魏丽，直接投资地区技术溢出效应的实证分析，金融研究。 2006, Ming ZHOU, Li WEI, Junyi GUO, Some Results behind Dividend Problems, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 22(4), 681 – 686. 2004, Rong WU, Li WEI, The Probability of Ruin in a Kind of Cox Risk Model with Variable Premium Rate, Scandinavian Actuarial Journal, No. 2: 121 – 132. 2004, Li WEI, Hailiang YANG, Explicit expressions for the ruin probabilities of Erlang risk processes with Pareto individual claim distributions, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 20(3), 495 – 506. 2003, Rong WU, Guojing WANG, Li WEI, Joint distributions of some actuarial random vectors containing the time of ruin, Insurance: Mathematics and Economics, 33(1), 147– 161. 2002, Li WEI, Rong WU, The joint distributions of several important actuarial diagnostics in the classical risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 30(3), 451– 462.