田萍 - 吉林大学

个人简介

田萍，1999年6月毕业于吉林大学数学学院概率统计专业，获得理学学士学位；2002年6月于吉林大学数学学院概率论与数理统计学专业毕业，获得理学硕士学位；2005年6月于吉林大学商学院数量经济专业博士毕业，获得经济学博士学位。2005年8月留到吉林大学商学院工作，任职讲师。2011年10月受聘吉林大学商学院副教授。

研究领域

随机金融资产定价与风险管理。

近期论文

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[1] 田萍，张屹山, 赵世顺：随机利率下期权定价的探讨，数理统计与管理，2008等6期，1117-1125. [2] 田萍，张屹山, 缺失数据下ARMA(1,1)模型的估计方法，中国管理科学，2008等2期，132-139. [3] 田萍，张屹山,浅谈现代利率期限结构理论及其应用，21世纪数量经济学第八卷，282-289. [4] 张敏，陈敏，田萍，再论中国股票市场的弱有效性，数理统计与管理，2007等6期，1091-1099. [5] 田萍，张屹山, 缺失数据下ARMA(1,1)模型的估计方法，吉大数量经济研究，2005年卷，21-34. [6] 张屹山，田萍：浮动利率结构下的远期定价与风险管理，中国软科学，2004年第9期，131-134。 [7] 张屹山，田萍：随机Slow-Swan模型的基本公式及相对稳定性，数量经济技术经济研究，2003年第10期，27-32。 [8] 田萍，董险峰等：缺失数据下AR(p)模型的估计方法，吉林大学学报（理学版），2003年第二期，127-133。 [9] 韩月才，田萍，史少云：随机泛函微分方程解的稳定性，吉林大学学报（理学版），2003年第三期， 299-303。 [10] Huang Qingdao, Tian Ping and Wang Guoming: LaSalle＇s Theorem for Stochastic Differential Equations, Northeast. Math. J., 19(4), 2003，381-386 [11] 田萍，张屹山：基于中国股市的期权定价模型初探，21世纪数量经济学，第五卷，266-276。