个人简介
叶五一,男,1979年5月出生,山东安丘人。中国科学技术大学本科、硕士、博士,2006年12月获得管理科学与工程(金融工程)博士学位,现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授,博士生导师。目前主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇,主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。
学习与工作简历
1997年9月-2001年7月 中国科学技术大学获得金融学学士学位
2001年9月-2004年7月 中国科学技术大学获得金融工程硕士学位
2004年9月-2006年12月 中国科学技术大学获得金融工程博士学位
2005年11月通过北美GARP协会FRM考试(金融风险管理师)
2006年10月-2006年12月 香港城市大学管理系 访问研究
2007年5月至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 讲师 副教授 教授
2009年2月-2009年9月 台湾“国立”中山大学应用数学系 访问研究
2011年3月-2011年6月 澳大利亚悉尼科技大学(UTS)高级数据分析中心(AAI) 访问研究
近期论文
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Variance swaps with mean reversion and multi-factor variance , European Journal of Operational Research , 2024 , 315(1): 191-212
Assessing time-varying risk in China’s GDP growth , Economics Letters , 2024 , (242)111896
Short-term stock price trend prediction with imaging high frequency limit order book data , International Journal of Forecasting , 2024 , 2024(40): 1189-1205
Volatility prediction for the energy sector with economic determinants: Evidence from a hybrid model , International Review of Financial Analysis , 2024 , 92103094
Tail risk network of Chinese green-related stocks market , Finance Research Letters , 2024 , (67)105802
Adjustable light robust optimization with second order stochastic dominance constraints , The North American Journal of Economics and Finance , 2024 , (73)102162
Bubbles and dependence between international equity markets , Quantitative Finance , 2024 , 24(1): 119-138
Pricing VIX derivatives using a stochastic volatility model with a flexible jump structure , Probability in the
Engineering and Informational Sciences , 2023 , 37(1): 245-274
Intraday VaR: A copula-based approach , Journal of Empirical Finance , 2023 , 2023(74)101419
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Using implied volatility jumps for realized volatility forecasting: Evidence from the Chinese market , International Review of Financial Analysis , 2022 , 83102277
Risk of declined company performance during COVID-19–Spatial quantile autoregression based on network analysis , Computers & Industrial Engineering , 2022 , 173108670
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Stochastic Volatility Model with Correlated Jump Sizes and Independent Arrivals , Probability in the Engineering and Informational Sciences , 2021 , 2021(35): 513-531
A model of dynamic tail dependence between crude oil prices and exchange rates , The North American Journal of Economics and Finance , 2021 , 58101543
Macroeconomic forecasts and commodity futures volatility , Economic Modelling , 2021 , 2021(94): 981-994
Financial contagion and the TIR-MIDAS model , Finance Research Letters , 2021 , 2021(39): 1-11
Upgrade strategies in the two-sided market: Updated strategy vs. derived strategy , INFOR+ (Information Systems and Opration Research) , 2020 , 58(4): 579-605
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基于改进的PWY方法的泡沫检验 , 中国科学技术大学学报 , 2021 , 51(1): 43-52
教育现代化 , 教育现代化 , 2021 , 8(46): 23-27
基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量 , 中国科学技术大学学报 , 2020 , 50(2): 1-9
基于因子隐马尔可夫Copula模型的金砖国家股市间相依性研究 , 系统科学与数学 , 2024 , 44(10): 2920-2936
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众数自适应 Lasso 回归的统计推断 , 应用概率统计 , 2024 , 40(1): 107-121
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学术兼职
[期刊任职] 系统工程学报 , 特邀评审 , 2008-2013
[期刊任职] 管理科学学报 , 特邀评审 , 2008-2013
[期刊任职] 数理统计与管理 , 特邀评审 , 2007-2013
[社会服务] 安徽省餐饮技术与管理研究会 , 副理事长 , 2022-2027
[社会服务] 全国工业统计学教学研究会第九届理事会 , 常务理事 , 2018-2022
[社会服务] 中国商业统计学会 , 理事 , 2009-2014
[社会服务] 安徽省金融专家库成员(叶五一) , 成员 , 2021-2026