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个人简介

叶五一,男,1979年5月出生,山东安丘人。中国科学技术大学本科、硕士、博士,2006年12月获得管理科学与工程(金融工程)博士学位,现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授,博士生导师。目前主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇,主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。 学习与工作简历 1997年9月-2001年7月 中国科学技术大学获得金融学学士学位 2001年9月-2004年7月 中国科学技术大学获得金融工程硕士学位 2004年9月-2006年12月 中国科学技术大学获得金融工程博士学位 2005年11月通过北美GARP协会FRM考试(金融风险管理师) 2006年10月-2006年12月 香港城市大学管理系 访问研究 2007年5月至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 讲师 副教授 教授 2009年2月-2009年9月 台湾“国立”中山大学应用数学系 访问研究 2011年3月-2011年6月 澳大利亚悉尼科技大学(UTS)高级数据分析中心(AAI) 访问研究

研究领域

主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。

近期论文

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A simulation-based method for estimating systemic risk measures , European Journal of Operational Research , 2024 Variance swaps with mean reversion and multi-factor variance , European Journal of Operational Research , 2024 , 315(1): 191-212 Assessing time-varying risk in China’s GDP growth , Economics Letters , 2024 , (242)111896 Short-term stock price trend prediction with imaging high frequency limit order book data , International Journal of Forecasting , 2024 , 2024(40): 1189-1205 Volatility prediction for the energy sector with economic determinants: Evidence from a hybrid model , International Review of Financial Analysis , 2024 , 92103094 Tail risk network of Chinese green-related stocks market , Finance Research Letters , 2024 , (67)105802 Adjustable light robust optimization with second order stochastic dominance constraints , The North American Journal of Economics and Finance , 2024 , (73)102162 Bubbles and dependence between international equity markets , Quantitative Finance , 2024 , 24(1): 119-138 Pricing VIX derivatives using a stochastic volatility model with a flexible jump structure , Probability in the Engineering and Informational Sciences , 2023 , 37(1): 245-274 Intraday VaR: A copula-based approach , Journal of Empirical Finance , 2023 , 2023(74)101419 Trading restriction and the choice for derivatives , International Review of Financial Analysis , 2022 , 82(2)102118 Using implied volatility jumps for realized volatility forecasting: Evidence from the Chinese market , International Review of Financial Analysis , 2022 , 83102277 Risk of declined company performance during COVID-19–Spatial quantile autoregression based on network analysis , Computers & Industrial Engineering , 2022 , 173108670 Dependence and Systemic Risk Analysis Between S&P 500 Index and Sector Indexes: A Conditional Value-at-Risk Approach , Computational Economics , 2022 , 59(3): 1-27 A novel estimation of time-varying quantile correlation for financial contagion detection , The North American Journal of Economics and Finance , 2022 , 63101796 Does the asymmetric dependence volatility affect risk spillovers between the crude oil market and BRICS stock markets? , Economic Modelling , 2022 , 117106046 基于机制转换CAViaR模型的比特币VaR和期望损失联合估计 , Finance Research Letters , 2022 , 48102826 Jump activity analysis of the equity index and the corresponding volatility: Evidence from the Chinese market , Journal of Futures Markets , 2021 , 41: 1055-1073 Stochastic Volatility Model with Correlated Jump Sizes and Independent Arrivals , Probability in the Engineering and Informational Sciences , 2021 , 2021(35): 513-531 A model of dynamic tail dependence between crude oil prices and exchange rates , The North American Journal of Economics and Finance , 2021 , 58101543 Macroeconomic forecasts and commodity futures volatility , Economic Modelling , 2021 , 2021(94): 981-994 Financial contagion and the TIR-MIDAS model , Finance Research Letters , 2021 , 2021(39): 1-11 Upgrade strategies in the two-sided market: Updated strategy vs. derived strategy , INFOR+ (Information Systems and Opration Research) , 2020 , 58(4): 579-605 中国商品期货尾部风险及其决定性因素 , 华南理工大学学报(社会科学版) , 2024 , 26(2): 46-61 基于改进的PWY方法的泡沫检验 , 中国科学技术大学学报 , 2021 , 51(1): 43-52 教育现代化 , 教育现代化 , 2021 , 8(46): 23-27 基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量 , 中国科学技术大学学报 , 2020 , 50(2): 1-9 基于因子隐马尔可夫Copula模型的金砖国家股市间相依性研究 , 系统科学与数学 , 2024 , 44(10): 2920-2936 基于动态模型平均的大豆期货市场风险溢出研究 , 中国管理科学 , 2023 , 31(12): 1-10 中国波指隐含的波动率风险溢价研究: 基于带跳随机波动率模型的实证分析 , 系统工程学报 , 2023 , 38(6): 785-777 动态 TailCoR 模型的建模及其 在金融市场中的实证研究 , 中国科学院大学学报(原中国科学院研究生院学报) , 2021 , 38(1): 32-40 黄金和比特币的动态协整研究——基于半参数MIDAS分位点回归模型 , 系统科学与数学 , 2020 , 40(7): 1270-1285 众数自适应 Lasso 回归的统计推断 , 应用概率统计 , 2024 , 40(1): 107-121 欧美与国内股市流动性风险间的相互关系及风险溢出效应研究——流行病爆发背景下的分析 , 数理统计与管理 , 2021 , 40(2): 292-309

学术兼职

[期刊任职] 系统工程学报 , 特邀评审 , 2008-2013 [期刊任职] 管理科学学报 , 特邀评审 , 2008-2013 [期刊任职] 数理统计与管理 , 特邀评审 , 2007-2013 [社会服务] 安徽省餐饮技术与管理研究会 , 副理事长 , 2022-2027 [社会服务] 全国工业统计学教学研究会第九届理事会 , 常务理事 , 2018-2022 [社会服务] 中国商业统计学会 , 理事 , 2009-2014 [社会服务] 安徽省金融专家库成员(叶五一) , 成员 , 2021-2026

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