个人简介
教育背景
博士,银行与金融,澳大利亚新南威尔士大学
硕士,银行与金融,澳大利亚新南威尔士大学
学士,统计学,复旦大学
学术经历
2019.03--2020.03,访问学者,澳大利亚迪肯大学
科研项目
2020.01 - 2023.12, 课题参加人员, 基于分布式数据和高维数据的极值统计研究, 国家自然科学基金面上项目
2019.09 - 2022.12, 项目负责人, 大数据视角下宏观经济信息对基金市场质量的效应研究, 上海市哲学社会科学规划一般课题
2018.01 - 2021.12, 课题参加人员, 竞争环境下的行为运营管理前沿问题研究, 国家自然科学基金面上项目
2016.01 - 2018.12, 课题参加人员, 地域因素对证券投资基金投资决策的影响及其作用机制研究, 国家自然科学基金青年项目
2016.01 - 2019.12, 课题参加人员, 高维随机向量相关结构的检验问题研究, 国家自然科学基金面上项目
2016.01 - 2018.12, 课题参加人员, 基于结构混合模型的亚组分析, 国家自然科学基金青年项目
近期论文
查看导师新发文章
（温馨提示：请注意重名现象，建议点开原文通过作者单位确认）
Minghua Shi, Feng Yang, and Yuewen Xiao. 2019. Intuitionistic fuzzy power geometric Heronian mean operators and their application to multiple attribute decision making. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 37(2).2651-2669.
Minghua Shi, Yuewen Xiao, and Qing Wan. 2019. Extended heronian mean based on hesitant fuzzy linguistic information for multiple attribute group decision-making. Complexity 2019.1-19.
Jixia Wang and Yuewen Xiao. 2016. Asymptotic properties of local composite quantile regression estimation for time-varying diffusion model. American Review of Mathematics and Statistics 4(2).30-38.
Yuewen Xiao, David B. Colwell, and Ramaprasad Bhar. 2015. Risk premium in electricity prices: Evidence from the PJM market. Journal of Futures Markets 35(8).776–793.
Yuewen Xiao, Yu-Cheng Ku, Peter Bloomfield, and Sujit K. Ghosh. 2015. On the degrees of freedom in MCMC-based Wishart models for time series data. Statistics and Probability Letters 98.59-64.
Jixia Wang and Yuewen Xiao. 2015. The kernel weighted estimator of the time-dependent diffusion parameter in jump-diffusion models. Applied Mathematical Sciences 9(14).669-678.
Ramaprasad Bhar, David B. Colwell, and Yuewen Xiao. 2013. A jump diffusion model for spot electricity prices and market price of risk . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392(15).3213-3222 .
京公网安备 11010802027423号