姚京 - 复旦大学 - 经济学院

个人简介

姚京，Jing Yao, 经济学博士。研究成果在 Journal of Economic Dynamics and Control， Journal of Banking and Finance， Operations Research 等学术期刊发表。最近的研究兴趣是行为金融学，金融风险管理，中西文化差异等领域。教育背景 2004.09－2007.07 经济学博士，金融学专业，中山大学岭南学院 2001.09－2004.07 经济学硕士，金融学专业，中山大学岭南学院 1997.09－2001.07 经济学学士，国际金融专业，中山大学岭南学院学术经历 2014.12－至今复旦大学经济学院金融研究院副教授 2008.10－2014.12 复旦大学经济学院金融研究院讲师 2010.07－2010.08 香港中文大学系统工程与工程管理系访问学者 2007.08－2008.07 香港中文大学系统工程与工程管理系博士后 2005.11－2006.10 香港中文大学系统工程与工程管理系研究助理

研究领域

行为金融，投资组合，资产定价，不确定条件下的决策研究，风险管理

近期论文

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Yun Shi, Xiangyu Cui, Jing Yao and Duan Li (2015). Dynamic trading with reference point adaptation and loss aversion, Operations Research (SSCI). Forthcoming. Jing Yao and Duan Li (2013). Prospect theory and trading patterns, Journal ofBanking and Finance (SSCI), 37(8): 2793-2805. Cited by Handbook of the Economics of Finance, 2013 Jing Yao and Duan Li (2013). Bounded rationality as a source of loss aversion and optimism: A study of psychological adaptation under incomplete information, Journal of Economic Dynamics and Control (SSCI), 37(1): 18-31. 姚京, 严珅, 李端 (2013). 基于电视游戏节目的香港居民风险决策分析. 《管理科学学报》16 (10) : 1-10. 黄琼, 朱书尚, 姚京 (2011). 投资组合策略的有效性检验：基于中国市场的实证分析. 《管理评论》7: 3-10. 姚京, 李仲飞 (2010). 从管理风险的角度看金融风险度量，《数理统计与管理》4: 736-742. Zhongfei Li, Jing Yao, Duan Li. (2010). Behavior patterns of investment strategies under Roy's safety-first principle, Quarterly Review of Economics and Finance (Finance Literature Index), 50(2): 167-179. 姚京，袁子甲，李仲飞，李端. (2009). VaR 风险度量下的 Beta 系数：估计方法和实证研究.《系统工程理论与实践》(EI), 29 (7): 27-34. 袁子甲, 李仲飞, 姚京. (2007). 卖空限制下的期权定价研究：效用等价方法.《中国金融学》，13：112-124. 李仲飞, 颜至宏, 姚京, 樊婷婷, 常琳 (2007). 从风险视角解析中航油事件.《系统工程理论与实践》(EI)，2007, 27(1): 23-32. Jing Yao, Zhongfei Li, and Kai W. Ng (2006). Model risk in VaR estimation: An empirical study. International Journal of Information Technology and Decision Making (SCI).5(3): 503-512. 姚京, 袁子甲, 李仲飞. (2006). 组合投资与不对称风险：基于 VaR 的风险收益分析.《中国金融学》，4(2)：58-76. 姚京, 袁子甲, 李仲飞. (2005). 基于相对 VaR 的资产配置和资本资产定价模型.《数量经济技术经济研究》，22(12)：133-142. 姚京, 李仲飞. (2005). VaR 估计中的模型风险---检验方法与实证研究.《管理评论》，17(10)：3-7. 姚京, 李仲飞. (2004). 基于 VaR 的金融资产配置模型《中国管理科学》， . 12(1)：8-14. 李仲飞, 姚京. (2004). 安全第一准则下的动态资产组合选择.《系统工程理论与实践》(EI)，24(1)：41-45. 李仲飞, 姚京. (2004). 中国沪深股市整合性的实证分析《管理评论》， . 16(1)：27-30.