张志民 - 重庆大学 - 数学与统计学院

个人简介

基本信息张志民，博士教育背景 2006/09—2010/12，重庆大学，数学与统计学院统计与精算学系，研究生（硕博连读） 2002/09—2006/06，重庆大学，数理学院信息与计算科学系，本科工作经历 2016/09—至今，重庆大学，数学与统计学院统计与精算学系，教授 2012/09—2016/08，重庆大学，数学与统计学院统计与精算学系，副教授 2011/01—2012/08，重庆大学，数学与统计学院统计与精算学系，讲师 2010/03—2010/06，2011/05—2011/09， 2012/08—2012/09， 2013/02， 2013/08 —2014/08，2015/06—2015/08, 2016/02, 香港大学统计与精算学系，访问学者 2016/08，墨尔本大学经济系，访问学者科研项目 1. 风险理论中若干问题的阶段观测建模、数值计算与非参数估计，2015/01/01-2018/12/31, 国家自然科学基金面上项目 2. 风险理论中的阶段观测建模方法与风险分析，2014/08/29-2017/06/30，重庆市科技计划项目基础与前沿研究计划一般项目 3. 保险精算学中几个破产问题的随机建模分析与统计计算，2012/01/01-2014/12/31, 国家自然科学基金青年基金 4. 考虑随机分红策略的风险模型中破产问题的研究，2012/01/01-2014/12/31，教育部高等学校博士学科点科研基金主讲课程主讲课程包括高等概率论、随机过程、金融数学基础、定性数据分析等研究生培养目前正指导4名博士（苏文，王亚运，艾美桥，谢佳益），10名硕士。

近期论文

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主要成果目前已经发表学术SCI论文40余篇，其中近20篇被SSCI检索，在保险精算学顶级杂志《Insurance: Mathematics and Economics》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Astin Bulletin》上发表论文10余篇。代表性科研论文: 1. Zhimin Zhang*, Wen Su, A new efficient method for estimating the Gerber-Shiu function in the classical risk model. Scandinavian Actuarial Journal, 2017, in procee. 2. Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, On the compound Poisson risk model with periodic capital injections. Astin Bulletin, in press. 3. Yasutaka Shimizu, Zhimin Zhang*, Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Levy driven surplus. Insurance: Mathematics and Economics, 74, 84-98, 2017. 4. Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, Lévy insurance risk process with Poissonian taxation, Scandinavian Actuarial Journal, 2017(1), 51-87, 2017. 5. Zhimin Zhang*, Approximating the density of the time to ruin via Fourier-cosine series expansion. Astin Bulletin, 41(1), 169-198, 2017. 6. Zhimin Zhang*, Nonparametric estimation of the finite time ruin probability in the classical risk model, Scandinavian Actuarial Journal, 2017(5), 452-469, 2017. 7. Zhimin Zhang*, Estimating the Gerber-Shiu function by Fourier-Sinc series expansion. Scandinavian Actuarial Journal, 2016, in press. 8. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a nonparametric estimator for ruin probability in the classical risk model, Scandinavian Actuarial Journal, 2014(4), 309-338, 2014. 9. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Nonparametric estimation for the ruin probability in a Levy risk model under low-frequency observation, Insurance: Mathematics and Economics, 59, 168-177, 2014. 10. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Nonparametric estimate of the ruin probability in a pure-jump Lévy risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 53 (1), 24-35, 2013. 11. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a Sparre Andersen risk model perturbed by a spectrally negative Lévy process, Scandinavian Actuarial Journal, 2013 (3), 213-239, 2013. 12. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On the absolute ruin in a map risk model with debit interest, Advances in Applied Probability, 43 (1), 77-96, 2011. 13. Hu Yang, Zhimin Zhang*, Gerber-Shiu discounted penalty function in a Sparre Andersen model with multi-layer dividend strategy, Insurance: Mathematics and Economics, 42 (3), 984-991，2008.