吴蕾 - 北京航空航天大学

个人简介

主要教育经历 2016/02-2018/03，美国内华达大学里诺分校管理科学系博士后 2009/06-2011/01，荷兰代尔夫特理工大学应用数学系联合培养博士研究生 2007/09-2012/06，南开大学经济学院金融系博士学位 2005/09-2007/06，南开大学经济学院金融系硕士学位 2000/09-2004/06，天津大学化学工程与工艺专业学士学位研究课题国家自然科学基金青年基金项目：信息扩散机制与危机传染研究——基于扩散限速市场假说. 2014年1月-2016年12月，项目负责人。项目批准号：71303016 国家自然科学基金面上项目：市场价格发现模型与实证技术研究——如何利用科学方法揭示“黑箱中的黑箱”.2017年1月-2020年12月，项目负责人。项目批准号：71671008 获奖情况 2013年获得北航“蓝天新秀”称号 2019年获得北航“人文社科拔尖人才”项目支持

研究领域

金融市场微观结构、计量经济学、国际金融

近期论文

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Wu,L., Xu,K., Meng, Q.B.Information flow and price discovery dynamics.Review of Quantitative Finance and Accounting.DOI:10.1007/s11156-020-00896-8 Jin,J.Y., Han,L.Y.,Wu,L., Zeng,H.C.The hedging effect of green bonds on carbon market risk.International Review of Financial Analysis.DOI:10.1016/j.irfa.2020.101509. Jin, J.Y., Han,L.Y.,Wu,L., Zeng,H.C.The hedging effectiveness of global sectors in emerging anddeveloped stock markets.International Review of Economics and Finance, 2020, 66, 92-117. Han,L.Y., Jin,J.Y.,Wu,L., Zeng,H.C. The volatility linkage between energy and agricultural futures markets with external shocks.International Review of Financial Analysis.DOI: 10.1016/j.irfa.2019.01.011. Wu,L., Zeng, H.C. The impact of liquidity constraints on the cash-futures basis dynamics: Evidence from the Chinese market.Economic Modelling. DOI:10.1016/j.econmod.2019.02.001. Wu,L., Liu,C.L., Meng,Q.B., Zeng, H.C. Price discovery in China’s inter-bank bond market.Pacific-Basin Finance Journal, 2018, 48, 84-98. Wu,L., Meng, Q.B., Xu,K.“Slow-burn”spillover and“fast and furious”contagion: A study of international stock markets.Quantitative Finance, 2015, 15, 933-958. Wu, L.,Meng, Q. B.,Velazquez, J.C.The Role of Multivariate Skew-Student Density in the Estimation of Stock Market Crashes.European Journal of Finance, 2015, 21, 1144-1160. Wu,L., vander Weide, H. Price Discovery in a Dynamic Structural Model.Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, 2011, 10, 392-401. 吴蕾,部慧.卖空机制效率评价:基于金融系统工程视角的状态空间方法.管理评论, 2020,(7)，326-336. 吴蕾,王浩宇.发达市场对新兴市场危机净传染的特征研究.系统工程理论与实践，2017, 37 (1): 91-105. 吴蕾，文占雅.中国银行间外汇市场远期汇率信息含量与定价偏差研究.世界经济，2017, (4), 167-192. 吴蕾，苏畅.银行间债券市场做市商价格发现能力研究.证券市场导报，2017, (3), 44-55. 孟庆斌,靳晓婷,吴蕾.我国通货膨胀影响因素的非线性影响效应分析.金融研究，2014, (4), 30-46. 吴蕾,马君潞.价格发现度量方法研究.经济学(季刊), 2013, (10), 399-424. 马君潞,吴蕾,靳晓婷.美国危机向亚洲新兴市场传染过程中的多米诺效应研究.世界经济, 2012, (6), 56-77. 孟庆斌,靳晓婷,吴蕾.齐次及非齐次马氏域变模型在股价泡沫检验中的应用.数量经济技术经济研究, 2011, (4), 124-136. 吴蕾,周爱民,杨晓东.交易所与银行间债券市场交易机制效率研究.管理科学, 2011, (2), 113-120. 周爱民,吴蕾. Excel与期权定价,厦门大学出版社, 2011. 吴蕾,孟庆斌.我国银行间债券市场价格发现实证分析.证券市场导报, 2010, (7), 16-23.