张军欢 - 北京航空航天大学

个人简介

现任北京航空航天大学经济管理学院金融系副教授，博士生导师。英国伦敦国王学院计算机科学（计算金融学）博士，美国佐治亚大学人工智能博士后。研究方向为人工智能和区块链在金融和经济领域的交叉应用，诸如：金融科技与监管科技，算法交易，行为与计算金融，区块链金融，数字资产定价与交易等。曾受邀访问美国芝加哥大学Booth商学院，范德堡大学经济系，美国乔治梅森大学经济系。主持国家级课题多项，包括国家重点研发计划项目课题、国家自然科学基金面上项目、青年项目等；主持北航“第二批人文社科拔尖人才支持计划项目(A类)”、北航《人工智能与金融课程建设研究》教改项目等。参与国家级课题多项，包括国家自然科学基金应急管理项目、国家自然科学基金面上项目、移动医疗教育部-中国移动实验室项目等。研究成果发表在Journal of Economic Behavior & Organization, European Journal of Finance, Quantitative Finance, Review of Quantitative Finance and Accounting等期刊。担任International Review of Economics & Finance, Cogent Economics & Finance副主编，PLOS ONE学术主编，中国智能金融产学研高峰论坛理事，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事，国家自然科学基金通讯评审专家，教育部学位与研究生教育发展中心评议专家。主讲课程包括《量化交易》，《大数据金融》，《人工智能与金融前沿研讨》，《微观经济理论》，《概率论》等。曾获北航“优秀党支部书记”、“优秀学业导师”、“优秀班主任”、教师党支部书记“双带头人”、“归国青年党员教师谈”的微党课一等奖、“重大项目奖”、“管理创新奖”等奖励。教育经历博士学位，计算机科学（计算金融学），伦敦国王学院（King’s College London, UK）硕士学位，概率论与数理统计，北京交通大学学士学位，信息与计算科学，北京交通大学工作经历 2016/09-至今，北京航空航天大学，经济管理学院，金融系，副教授 2018/04-至今，北京航空航天大学，经济管理学院，金融系，副主任 2017/09-至今，北京航空航天大学，致真书院，学业导师 2018/06-08，2019/08，美国乔治梅森大学(George Mason University, USA)，经济系访问学者 2017/11，美国芝加哥大学Booth商学院(University of Chicago Booth School of Business, USA)，访问学者 2017/01，2017/10，美国范德堡大学（Vanderbilt University, USA），经济系访问学者 2015-2017，英国伦敦国王学院（King’s College London, UK），计算金融与经济学访问学者 2015-2016, 美国佐治亚大学（University of Georgia, USA）, 人工智能博士后获奖北京航空航天大学“教师党支部书记双带头人” 北京航空航天大学“优秀党支部书记” 北京航空航天大学“优秀班主任” 北京航空航天大学经济管理学院青年教师教学比赛二等奖北京航空航天大学“优秀学业导师” 北京航空航天大学“归国青年党员教师谈”的微党课一等奖北京航空航天大学经济管理学院“管理创新奖”

研究领域

人工智能和区块链在金融和经济领域的应用: 计算与行为金融（自动交易，高频交易，量化交易，市场设计，金融市场微观结构，风险管理）金融科技（智能投顾，监管科技）区块链金融（加密数字货币，智能合约，数字资产定价与交易）人工智能（多主体系统，基于主体建模，机器学习，数据科学）

近期论文

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J. Wang, C. Huang, L. Xu?, and Junhuan Zhang (2023). Drinking into friends : Alcohol drinking culture and CEO social connections. Journal of Economic Behavior & Organization, 212, 982-995. (SSCI) Junhuan Zhang*, W. Gui, J. Wen (2022), China’s Policy Similarity Evaluation using LDA model: an experimental analysis in Hebei Province . Journal of Information Science. DOI: https ://doi.org/10.1177/01655515221097858 (SSCI) Junhuan Zhang*, J. Wen, Z. Yang (2022), China’s GDP Forecasting using Hidden Markov Model . PLOS ONE. DOI: https ://doi.org/10.1371/journal.pone.0269529. (SCI) Z. Zheng, Y. Lu*, and Junhuan Zhang (2022). Multiscale complexity fluctuation behaviors of stochastic interacting cryptocurrency price model. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 126939. (SCI) Junhuan Zhang*, J. Wen, J. Chen (2021), Modelling Market Fluctuations under Investor Sentiment with a Hawkes-Contact Process. The European Journal of Finance. DOI:10.1080/1351847X.2021.1957699. (SSCI, ABS 3 Star) Junhuan Zhang*, W. Huang (2021), Option hedging using LSTM-RNN: an empirical analysis. Quantitative Finance, 21(10), 1753-1772. DOI : https ://doi.org/10.1080/14697688.2021.1905171. (SCI/SSCI, ABS 3 Star) Junhuan Zhang*, Y. Xu, D. Houser (2021), Vulnerability of scale-free cryptocurrency networks to double-spending attacks. The European Journal of Finance. 27 (12), 1235-1249. DOI : https ://doi.org/10.1080/1351847X. 2021.1886964. (SSCI, ABS 3 Star) W. Wang, S. Zhao, and Junhuan Zhang*. Multi-asset pricing modeling using holding-based networks in energy markets. Finance Research Letters (2021): 102483. (SSCI) M. Liu, K. Luo*, Junhuan Zhang, S. Chen (2021). A stock selection algorithm hybridizing grey wolf optimizer and support vector regression. Expert Systems with Applications, 179, 115078. (SCI) S. Zhao, X. Chen, Junhuan Zhang* (2019), The systemic risk of China's stock market during the crashes in 2008 and 2015. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Vol. 520, pp. 161-177. (SCI) W. Wang, Junhuan Zhang*, S. Zhao, Y. Zhang (2019), Simulation of asset pricing in information networks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 513, pp. 620-634. (SCI) Junhuan Zhang (2018), Influence of Individual Rationality on Continuous Double Auction Markets with Networked Traders. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 495, pp. 353-392. (SCI) Junhuan Zhang*, P. McBurney, K. Musial (2018), Convergence of trading strategies in continuous double auction markets with boundedly-rational networked traders, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 50, pp. 301-352. (ABS 3 Star) T. Wang, J. Wang, Junhuan Zhang and W. Fang (2011), Voter interacting systems applied to Chinese stock markets, Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 81, pp. 2492-2506. (SCI) Junhuan Zhang and J. Wang (2010), Modeling and Simulation of the Market Fluctuations by the Finite Range Contact Systems, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 18, pp. 910-925. (SCI) Junhuan Zhang, J. Wang and J. Shao (2010), Finite-Range Contact Process on the Market Return Intervals Distributions, Advances in Complex Systems, Vol. 13, Issue. 5, pp. 643-657. (SCI) Junhuan Zhang and J. Wang (2010), Fractal Detrended Fluctuation Analysis of Chinese Energy Markets, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 20, Issue. 11, pp. 3769-3783. (SCI)