个人简介
基本情况:
于文华,博士。
目前已在《管理科学学报》、《中国管理科学》、《预测》等国家自然科学基金委认定的A级重要期刊及《Physica A》等国际SCI 检索外文期刊发表学术论文多篇。
教育背景:西南交通大学经济管理学院管理科学与工程专业,获管理学博士学位。
研究生培养情况:
指导研究生在《中国管理科学》、《Physica A》等重要期刊发表论文2篇;
指导研究生获得国家级创新创业科技项目、四川省科技厅苗子工程项目资助;
指导1名研究生获得优秀硕士毕业论文;2名研究生考取博士研究生。
主要研究项目:
主研国家自然科学基金青年项目:基于流动性的适应性算法交易策略模型构建与应用研究(71501018) 2016-2018
主持四川省科技厅软科学计划项目:金融危机传染对资产组合VaR测度精度的影响研究——基于时变t-Copula-EVT模型(2013ZR0068),2013-2014
主持四川省教育厅人文社科重点项目:欧洲主权债务危机对股市风险传导效应的影响研究(14SA0039) 2014-2016
主持四川省教育厅人文社科青年项目:我国制造业上市公司财务危机预警模型实证研究(08SB073) 2009.01-2010.12
著作:资产组合风险模型测度精度——基于危机传染背景下的比较研,经济管理出版,2015。
讲授课程:《统计学》、《计量经济学》、《金融学前沿研究专题》、《经济学研究方法论》。
研究领域
主要研究方向为金融理论与风险管理、公司金融与资本市场
近期论文
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主要发表的期刊论文:
Measuring value-at-risk and expected shortfall of crude oil portfolio using extreme value theory and vine copula, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2018
基于高频波动率模型与R-vine copula的行业资产组合风险测度研究,运筹与管理,录用
基于R-vine copula的原油市场极端风险动态测度研究,中国管理科学,2017
不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究,管理科学学报,2015
欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究,中国管理科学,2014
危机传染背景下多元资产组合风险模型测度效果研究,预测,2014
次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导的影响研究,预测,2013
次贷危机对跨国资产投资组合VaR的影响研究,国际金融研究,2013