Carol Alexander - 北京大学

个人简介

教育经历: 1976年，苏塞克斯大学，数学与实验心理学，学士学位（一等学位） 1980年，苏塞克斯大学，代数数论，博士学位 1985年，伦敦政治经济学院，数学经济学和计量经济学，硕士学位工作经历： 1977年至1978年，John Wiley，编辑（为期一年，临时博士研究） 1981年至1982年，阿姆斯特丹大学，博士后研究员 1982年至1983年，瑞银菲利普斯和德鲁，债券分析师 1983年至1985年，伦敦经济学院，兼职教学与研究助理 1985年至1996年，苏塞克斯大学，数学与经济学讲师 1996年至1998年，苏塞克斯大，学数学讲师（兼职） 1996年至1998年，伦敦Algorithmics公司，学术总监（兼职） 1998年，伦敦日兴证券市场，风险模型主管 2007年至2008年，SAS,风险研究顾问 1999年至2012年，亨利商学院ICMA中心,金融风险管理主席 2012年至今，苏塞克斯大学,金融学教授科研 Carol Alexander于2013年至2015年担任苏塞克斯大学商业与管理系主任，自2013年起担任Journal of Banking主编，自2019年起任北京大学商学院访问教授。 1985年至1998年，Carol担任苏塞克斯大学数学与经济学讲师。从1999年到2012年，她在雷丁亨利商学院的ICMA中心担任风险管理主席。从2010年至2012年，Carol担任PRMIA（国际风险管理师协会）董事会主席。从1995年到2004年，她一半时间用于学术，一半时间贡献于金融行业。 Carol在金融机构担任以下职位：UBS / Phillips and Drew（英国）的固定收益交易员；Algorithmics学术总监（加拿大）；Nikko Global Holdings董事兼市场风险模型主管（英国）； SAS（美国）风险研究顾问，。她还担任财务建模方面的专家证人和顾问。她发表的作品包含广泛的主题，包括：波动率理论；期权定价和套期保值；交易波动；对期货进行套期保值；另类投资；随机正交矩阵模拟；博弈论和实物期权。她撰写和编辑了许多数学和金融书籍，并在顶级的国际期刊上发表了大量文章。她的四卷市场风险分析教科书（Wiley，2008）是该主题的权威指南。她最近的兴趣集中在区块链和加密钱币上，她即将出版的书（与美国佛罗里达大西洋大学Douglas Cumming合著）是关于金融市场腐败和欺诈的另一个Wiley教材。教学 2012年至今，萨塞克斯大学，金融学教授

研究领域

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研究领域：资产定价，加密数字货币，决策分析，衍生工具，金融科技，机器学习，网络，风险管理，时间序列预测，波动率分析