王明进 - 北京大学 - 光华管理学院

个人简介

教育背景 1997 北京大学理学博士 1994 北京大学理学硕士 1991 中国山东大学理学学士职业经历 1997年7月-2002年6月北京大学光华管理学院管理科学与工程系，讲师、副教授； 2000年2-8月美国西北大学Kellogg商学院访问学者； 2003年6月-2005年8月英国伦敦经济与政治学院(LSE)，博士后； 2002年6月- 至今北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系，副教授、教授； 2012年1月-2016年5月韩国成均馆大学中国大学园外聘教授 2017年11月-2019年10月香港大学商业与经济学院客席教授

研究领域

金融市场微观结构量化投资分析风险管理理论时间序列方法

近期论文

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Wandi Zhao,Yang Gao, Mingjin Wang,2022, “Measuring liquidity with return volatility: An analytical approach based on heavy-tailed censored-GARCH model”, North American Journal of Economics and Finance, 62,101774. Yang Gao, Wandi Zhao, Mingjin Wang, 2022, “The comparison study of liquidity measurements on the Chinese stock markets”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol.58, No.2, 483-511. Weiyi Liu, Mingjin Wang, 2019, "Volatility Estimation and Jump Testing via Realized Information Variation", Journal of Time Series Analysis， Vol.40, No.5, 753-787. 刘威仪、孙便霞、王明进，2016, “基于日度低频价格的波动率预测”，《管理科学学报》，第19卷第1期，2016年1月， 60-71. Zhao Wandi, Wang Mingjin, 2015, On the computation of LOT liquidity measure. Economics Letter. Vol 136, 76-80. 高扬、王明进，2014,“有效价差的极大似然估计”，《数量经济技术经济研究》，第31卷第5期; 高扬、王明进，2014, “两种买卖价差估计渐近性质的比较”，《金融学季刊》，第8卷第1期；孙便霞、王明进，2013，“基于价格极差的GARCH模型”，《数理统计与管理》，第32卷第2期。王明进， 2010,“多元波动率模型的一些新进展”，《数理统计与管理》, 第29卷第2期， 232-247. （转载于《统计与精算》2010年第4期）。 Penzer Jeremy, Mingjin Wang, Qiwei Yao, 2009, “Approxiamating volatilities by Asymmetric Power GARCH Functions”, Australian & New Zealand Journal of Statistics, 51(2), 201-225. 王明进、岳昌君，2009, “个人教育收益率的比较：一个半参数方法”，《统计研究》，第26卷第6期，p51-59. 王明进，2008, “高维波动率的预测”，《数量经济技术经济研究》，第25卷第11期，p137-148. Jianqing Fan, Mingjin Wang, Qiwei Yao, 2008, “Modelling multivariate volatilities via Conditionally Uncorrelated Components”, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 70, p679-702. 王明进，2008, “谱检验的Wild Bootstrap方法”，《统计研究》，第25卷第6期，p83-88. 王明进、陈良昆，2008， “教育收益率估计方法的比较”，《数理统计与管理》，第27卷第3期，p404-409; 孙便霞、韩鹏、王明进，2008， “随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究”，《数理统计与管理》，第27卷第1期， p148-156. 王明进、岳昌君，2007， “个人教育投资风险的计量分析”，《北京大学教育评论》，第5卷第2期，p128-135。王明进、鞠彦兵，2006，“股票市场价格全距序列的统计特征”，《统计与决策》，2006年第12期。王明进、陈奇志，2006，“基于独立成分分解的多元波动率模型”，《管理科学学报》，第9卷第5期，p56-64. Mingjin Wang and Qiwei Yao, 2005, “Modelling multivariate volatilities: an ad hoc method”, in Contemporary Multivariate Analysis and Experimental Designs. Edited by Jianqing Fan and Gang Li. The world Scientific Publisher. Pp199-209. 王明进、程乾生，2000，“Kohonen自组织网络在混沌时间序列预测中的应用（II）”，《系统工程理论与实践》，第10期。王明进， 2000， “一类期货数据的非线性特征分析”，《统计研究》，第17卷第7期。王明进、程乾生，1999，“基于径向基函数的非线性预测模型”，《管理科学学报》，第2卷第4期。王明进、程乾生，1997，“Kohonen自组织网络在混沌时间序列预测中的应用”，《系统工程理论与实践》，第7期。