彭献华 - 北京大学深圳研究生院

个人简介

彭献华博士职位：副教授最高学历：哥伦比亚大学运筹学博士教育经历：哲学博士，运筹学，美国纽约哥伦比亚大学，工业工程与运筹系，2009年理学硕士，应用数学，中国北京大学数学学院，2003年理学学士，应用数学（信息科学），中国北京大学数学学院，2000年教学经历：副教授，北京大学汇丰商学院，2018年1月至今助理教授，香港科技大学数学系，2010年7月至2017年12月 Fields-Ontario博士后，加拿大约克大学和Fields Institute， 2009年8月至2010年7月学术服务： Associate Editor, Digital Finance 教授课程： Mathematics I (PhD) Mathematics II (PhD) Mathematics III (PhD) Asset Allocation (MA) Research Methodology (MA)

研究领域

数量金融，金融科技，风险管理

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Xuedong He and Xianhua Peng, 2018. Surplus-Invariant, Law-Invariant, and Conic Acceptance Sets Must be the Sets Induced by Value-at-Risk. Operations Research, 66(5):1268-1275. Steven Kou, Xianhua Peng, and Haowen Zhong, 2018. Asset Pricing with Spatial Interaction. Management Science, 64(5), 2083–2101. Steven Kou and Xianhua Peng, 2016. On the Measurement of Economic Tail Risk. Operations Research, 64(5), 1056–1072. Steven Kou, Xianhua Peng, and Chris C. Heyde, 2013. External Risk Measures and Basel Accords. Mathematics of Operations Research, 38(3), 393–417. Alexey Kuznetsov and Xianhua Peng, 2012. On the Wiener-Hopf Factorization for L′evy processes with Bounded Positive Jumps. Stochastic Processes and their Applications, 122 (7), 2610–2638. Steven Kou and Xianhua Peng, 2014. Expected Shortfall or Median Shortfall. Journal of Financial Engineering, 1 (1), 1450007 (6 pages). Xianhua Peng and Steven Kou, 2008. Connecting the Top-down to the Bottom-up: Pricing CDO under a Conditional Survival (CS) Model. Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, 578–586. IEEE Press. Steven Kou, Xianhua Peng, and Chris C. Heyde, 2011. Robust External Risk Measures. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science.