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个人简介

Domenico Tarzia 博士 职位:助教授 最高学历:博科尼大学金融学博士 教育背景: 2007,9-2013,3博科尼大学金融学博士,意大利米兰, 2005,9 - 2006,7博科尼大学计量金融与风险管理学硕士(金融与风险管理),意大利米兰 2000,9 - 2005,3博科尼大学工商管理学士,意大利米兰 教学 投资学 高级计量经济学I 行为金融学

研究领域

期权定价,财务模型,随机过程

近期论文

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Local volatility and nonstationarity in pricing options. Nonstationarity in pricing options: the sub-fractional Brownian motion. Infinite-variance and self-similarity in option prices (joint with P. Muliere). Jumps and discontinuities through Poisson random measures (joint with P. Muliere). A Bayesian nonparametric test on the fractal structure of financial markets.

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