王璐 - 西南交通大学

个人简介

教师简介 2001年本科毕业于华中科技大学数学与应用数学专业，获理学学士学位； 2003年毕业于哈尔滨工业大学运筹学与控制论专业，获理学硕士； 2008年7月毕业于西南财经大学统计学专业，获经济学博士。四川省学术和技术带头人后备人选、四川省海外高层次留学人才，入选西南交通大学雏鹰计划B类人才计划、西南交通大学唐立新优秀教师、西南交通大学十佳教学新秀。个人具体信息请见网页：http://userweb.swjtu.edu.cn/Userweb/wanglu/index.htm 教学经历在理论教学方面，目前所授课为数学建模、概率统计、金融数学及金融统计方法等。第一作者出版教材两部，讲义两本，曾获西南交大校级优秀教材称号。主持或主研四川省高教教学改革项目、西南交大教改项目、西南交大实验技术教改项目、西南交大教材建设项目等与教学相关项目。曾获得四川省高等教育教学成果奖、西南交大教学成果奖及西南交大教师讲课比赛等在内的教学奖励。在实践教学方面，目前专注于数学理论知识的实际建模应用研究，对实际应用问题有较强的建模分析能力，曾获得四川省数学建模优秀指导教师荣誉称号。指导包括全国大学生创新创业训练计划、西南交大SRTP项目及个性化实验在内的各项大学生科研实践项目。同时，每年组织和指导学生参加中国大学生数学建模竞赛和美国数学建模竞赛，获得国家一等奖、二等奖若干。同时目前担任全国大学生市场调查与分析大赛评委，承担全国大学生市场调查与分析大赛四川赛区的组织工作。教学成果 2008年，四川省数学建模优秀指导教师； 2010年，四川省第十四哲学社会科学优秀成果奖； 2010年，四川省第十届统计科研优秀成果三等奖； 2010年，四川省高等教育教学成果奖二等奖； 2012年，四川省教育厅人文社科研究结题成果被选为重要成果报送四川省政府部门、四川省教育厅等机构； 2012年，四川省第十一届统计科研优秀成果三等奖； 2013年，西南交通大学教师讲课竞赛二等奖； 2014年，西南交通大学十佳教学新秀； 2014年，四川省学术和技术带头人后备人选。 2018年,高校教师发展网络优秀论文奖，独立； 2017年，西南交通大学唐立新优秀教师奖，独立； 2016年，全国SAS数据分析大赛优秀指导教师，独立； 15、第十二届四川省教育厅哲学社会成果二等奖，2017，第一；在科学研究方面，研究兴趣广泛，涉及计量经济学、统计学、数学建模等领域，目前专注于现代统计理论研究及其在金融与经济领域中热点问题的应用。主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、四川省统计科研项目、四川省教育厅人文社科基金、成都市哲学社会规划基金等各类国家级、省部级、市级和校级等各类科研项目十余项。在科学出版社、西南交通大学出版社出版著作2本. 在InternationalJournalofForecasting,JournalofForecasting,EnergyEconomics,EconomicModelling、PhysicaA、数理统计与管理等国内外学术刊物上发表论文20余篇。曾获得四川省统计科研优秀成果奖和四川省哲学社会科学优秀成果奖荣誉称号。 ♣近年承担的主要科研项目 1.教育部人文社会科学研究项目，基于时频分析的非常规突发事件对金融市场联动关系影响研究（省部级） 2.省部级一般项目，四川省制造业和物流业联动发展的统计（省部级） 3.市厅级一般项目，圈层融合下成都市现代物流业发展研究（市县级） 4.省部级一般项目，基于产业结构优化的四川省物流业发展研究（省部级） 5.省部级一般项目，多元金融市场交叉联动数量研究（省部级） 6.国家自然科学基金项目，股票市场和债券市场波动溢出体制转换的数量研究（国家级） 7.市厅级一般项目，成都市制造业和物流业联动发展及对策研究：基于灰色关联模型（市县级） 8.省部级一般项目，四川省交通运输与旅游业协调发展的统计研究（省部级） 9.省部级一般项目，四川革命老区文化产业现状及发展途径研究（省部级） 10.市厅级一般项目，成都市文化产业布局评价及优化发展对策（市县级） 11.省部级一般项目，四川省城乡居民消费差距的统计研究（省部级） 12.市厅级一般项目，成都市城乡居民消费需求差异及其一体化的对策研究（市县级） 13.教育部人文社会科学研究项目，金融市场波动溢出效应结构转换的数量研究（省部级）出版专著 1.2015,专著,高维视角下的系统相关结构动态性研究及应用 2.2009,专著,中国股市和债市溢出效应的数量研究——基于金融资源配置效率的视角荣誉与奖励 1.第十二届四川省教育厅哲学社会成果(省部级,二等奖,2017年) 2.全国SAS数据分析大赛优秀指导教师(其他,其他,2017年) 3.西南交通大学十佳教学新秀(校级,其他,2014年) 4.四川省第十一届统计科研优秀成果(省部级,三等奖,2012年) 5.四川省第十届统计科研优秀成果(国家级,三等奖,2010年) 6.四川省第十四哲学社会科学优秀成果奖(国家级,其他,2010年) 科研团队目前工作于“高频数据”科研团队，主要致力于金融波动及其预测等相关研究。团队主要由国内从事相关研究的优秀中青年教师构成。学科组成和年龄结构合理精干，具有丰富的项目研究、学术研究和企业合作方面的经验积累，是一支研究基础坚实、有研究实力的队伍。主要成员包括： 1、王玉东。南京理工大学经济管理学院应用经济系教授，管理学博士，博士生导师，系主任。目前主持国家优秀青年基金（2017年）和国家自然科学基金青年基金（2015年）各一项。近年来在国际SCI/SSCI期刊以第一作者（或通讯作者）发表学术论文50多篇，其中包括《ManagementScience》、《JournalofComparativeEconomics》、《JournalofEmpiricalFinance》、《JournalofBankingandFinance》、《InternationalJournalofForecasting》、《JournalofForecasting》和《EnergyEconomics》等。发表的学术论文被SCI/SSCI引用1000多次，在GoogleScholar中被引用2000多次。 2、杨科。华南理工大学经济与贸易学院金融系教授。2011年6月博士毕业于中山大学岭南学院，2014年入选广东省高等学校“千百十人才培养工程”校级培养对象，2017年4月破格晋升为正教授。已在InternationalJournalofForecasting、JournalofForecasting、InternationalReviewofEconomicsandFinance、EnergyEconomics、InternationalReviewofFinance、Health_Economics、《管理科学学报》和《系统工程理论与实践》等主流期刊上发表学术论文30余篇。 3、马锋。现任西南交通大学经管学院金融与财务系副教授，博导。主要研究领域：金融计量，金融市场波动率预测（高频数据），股票收益率预测。研究工作发表在JournalofBanking&Finance，JournalofEmpiricalFinance，JournalofForecasting，EnergyEconomics，Pacific-basinFinanceJournal,EconomicModelling，AppliedEconomics，EmpiricalEconomics,InternationalReviewofFinancialAnalysis,ReviewoffinancialEconomics,《管理科学学报》,《系统工程理论与实践》,《系统管理学报》等期刊上，2篇ECONOMICS&BUSINESS（经济与商学）ESI高被引论文。 4、刘静。四川大学商学院助理教授。2018年6月毕业于西南交通大学，获管理学博士学位，并荣获“2018年度校级优秀博士论文”。主要研究方向包括：高频数据建模与预测、AI金融、能源经济、金融计量和风险管理等，主持/参与国家、省级及中央高校课题多项，现发表SSCI/SCI论文十几篇，主要发表在EnergyEconomics、EconomicModelling、Sustainability和AppliedEconomics等。等等。同时个人指导的研究生都属于该科研团队。招生专业招生类型学院专业代码专业名称专业类型专业方向博士数学070100数学学术型03.概率统计与数理统计（生物统计、金融时间序列分析、可靠性统计、应用概率统计）硕士数学071400统计学学术型03.金融统计招生要求本团队有着优越的学术锻炼和学习交流平台，为你研究生生涯成长提供具有竞争力的机会和展示平台，欢迎你成为我们科研团队中的一员。对导师研究领域感兴趣，有学习激情和科研专研精神。欢迎有学术愿景同学报考博士研究生（直博、硕博连读）

研究领域

（1）金融时间序列；（2）证券波动率预测分析

近期论文

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1.王璐,Thecross-marketdynamiceffectsofliquidityonvolatility:evidencefromChinesestockindexandfuturesmarkets,AppliedEconomics,2020 2.王璐,Forecastingstockvolatilityinthepresenceofextremeshocks:short-termandlong-termeffects(Accepted/Inpress),JournalofForecasting,2020 3.王璐,Geopoliticalriskuncertaintyandoilfuturevolatility:evidencefromMIDASmodels(Accepted/Inpress),EnergyEconomics,2019 4.王璐,Forecastingstockpricevolatility:NewevidencefromtheGARCH-MIDASmodel(Accepted/Inpress),InternationalJournalofForecasting,2019 5.王璐,CrudeoilandBRICSstockmarketsunderextremeshocks:Newevidence(Accepted/Inpress),EconomicModelling,2019 6.王璐,PricinggeometricAsianrainbowoptionsunderfractionalBrownianmotion,PhysicaA:StatisticalMechanicsanditsApplications,2018 7.王璐,美国股市会影响金砖国家股市之间的相关性吗?——线性和非线性条件Granger因果检验,系统工程,2018 8.王璐,突变结构下国际石油价格对中国股市影响的局部相关性,系统工程,2016 9.王璐,国际多元化下投资组合优化研究:动态Copula方法,数理统计与管理,2016 10.王璐,国际多元化下多维金融市场相关结构测度——以金砖国家新兴市场为对象,数理统计与管理,2015 11.王璐,沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究,运筹与管理,2014 12.王璐,中国投资与消费不均衡发展的实证研究:基于因子-Copula模型,数理统计与管理,2012

学术兼职

目前是中国商业统计学会理事、四川省现场统计学会秘书长及四川省数学会理事。现为国家自然科学基金管理科学学部通讯评审专家。