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The Next Chapter of Big Data in Finance
The Review of Financial Studies ( IF 6.8 ) Pub Date : 2024-12-10 , DOI: 10.1093/rfs/hhae083
Itay Goldstein, Chester S Spatt, Mao Ye
The Review of Financial Studies ( IF 6.8 ) Pub Date : 2024-12-10 , DOI: 10.1093/rfs/hhae083
Itay Goldstein, Chester S Spatt, Mao Ye
The second special issue on big data in finance showcases advancements in research related to data of large size, high dimension, and complex structure since the first NBER/RFS big data conference. The papers published in this next chapter address some questions that were proposed in the initial special issue in 2021. Other papers are more directly connected to recent developments in the markets. We discuss some new research directions, following on the papers published here. They include evaluating market microstructure reforms, understanding medium-frequency trading, improving missing data imputations, and deepening data valuation. We look forward to more developments to follow.
中文翻译:
金融大数据的新篇章
第二期金融大数据专刊展示了自第一届 NBER/RFS 大数据会议以来与大数据、高维和复杂结构相关的研究进展。下一章发表的论文解决了 2021 年第一期特刊中提出的一些问题。其他报纸则与市场的最新发展更直接相关。我们在这里发表的论文之后讨论了一些新的研究方向。它们包括评估市场微观结构改革、了解中频交易、改进缺失数据插补以及深化数据估值。我们期待着更多的发展。
更新日期:2024-12-10
中文翻译:
金融大数据的新篇章
第二期金融大数据专刊展示了自第一届 NBER/RFS 大数据会议以来与大数据、高维和复杂结构相关的研究进展。下一章发表的论文解决了 2021 年第一期特刊中提出的一些问题。其他报纸则与市场的最新发展更直接相关。我们在这里发表的论文之后讨论了一些新的研究方向。它们包括评估市场微观结构改革、了解中频交易、改进缺失数据插补以及深化数据估值。我们期待着更多的发展。