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资产定价和机器学习：批判性评论
Journal of Economic Surveys ( IF 5.9 ) Pub Date : 2022-09-04 , DOI: 10.1111/joes.12532 Matteo Bagnara 1, 2
Journal of Economic Surveys ( IF 5.9 ) Pub Date : 2022-09-04 , DOI: 10.1111/joes.12532 Matteo Bagnara 1, 2
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实证资产定价的最新发展是使用机器学习方法来解决因子动物园问题。这些技术提供了极大的灵活性和预测准确性，但需要特别小心，因为它们与传统计量经济学有很大的不同。我们回顾并严格评估文献中最新的相关贡献，将它们分为由所采用的机器学习 (ML) 方法定义的五个类别：正则化、降维、回归树/随机森林 (RF)、神经网络 (NN) ，并进行比较分析。我们总结了实证研究结果，特别关注其经济解释，为未来的发展提供了线索。
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更新日期：2022-09-04
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