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CME 微型比特币期货在比特币定价中的信息量：日内证据
Finance Research Letters ( IF 7.4 ) Pub Date : 2022-06-19 , DOI: 10.1016/j.frl.2022.103084 Pratap Chandra Pati
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更新日期：2022-06-19
Finance Research Letters ( IF 7.4 ) Pub Date : 2022-06-19 , DOI: 10.1016/j.frl.2022.103084 Pratap Chandra Pati
本研究首次通过探索其对价格发现过程的贡献以及 CME 比特币期货 (BTC) 和基础比特币现货市场的波动溢出效应来衡量芝加哥商品交易所 (CME) 交易的微型比特币期货 (MBT) 的信息量. Hasbrouck 的信息份额，以及 Lien 和 Shrestha 修改后的信息份额表明，MBT 对价格发现的贡献与 BTC 大致相等或略大。与 Coinbase 和 Kraken 相比，MBT 在 Bitstamp 和 itBit 中的主导地位略高。Diebold 和 Yilmaz 指数表明 CME 期货之间以及比特币和 MBT 之间的双向波动溢出。
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