Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your
feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
历史波动率去趋势加权平均算法的多分形分析
Fractals ( IF 3.3 ) Pub Date : 2021-06-18 , DOI: 10.1142/s0218348x21501930
JIAN WANG 1 , WEI SHAO 2
Fractals ( IF 3.3 ) Pub Date : 2021-06-18 , DOI: 10.1142/s0218348x21501930
JIAN WANG 1 , WEI SHAO 2
Affiliation
在本文中，我们基于经典的多重分形去趋势波动分析（MF-DFA）开发了一维多重分形度量的历史波动率的多重分形去趋势加权平均算法（MF-DHV）。MF-DHV在获取局部趋势的计算过程中，采用历史波动率开发移动平均算法，不同于多重分形去趋势移动平均（MF-DMA）中的简单移动平均函数。我们评估了三种方法的性能，例如 MF-DFA、MF-DMA 和 MF-DHV，基于p -model 乘法级联构造的时间序列。计算结果表明，所有估计的广义 Hurst 指数H ( q ) τ ( q ) F ( α ) H 呃 τ 呃 p -值，分别。发现在所有情况下，MF-DHV 都优于其他两种方法。
"点击查看英文标题和摘要"
更新日期：2021-06-18
"点击查看英文标题和摘要"
京公网安备 11010802027423号