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基于机器学习的资产异常组合资产定价因子模型比较
Economics Letters ( IF 2.1 ) Pub Date : 2021-05-23 , DOI: 10.1016/j.econlet.2021.109919 Ming Fang , Stephen Taylor
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更新日期：2021-05-25
Economics Letters ( IF 2.1 ) Pub Date : 2021-05-23 , DOI: 10.1016/j.econlet.2021.109919 Ming Fang , Stephen Taylor
我们在机器学习上下文中构建资产定价线性因子模型，并考虑其在异常投资组合数据集上的预测性能与普通最小二乘线性回归的相关比较。比较中涉及的特定回归模型包括正则化线性模型，支持向量机，神经网络和基于树的模型等。绩效指标是在模型，投资组合组和顺序的基础上提出的，建议将最强的预测器作为超额收益预测问题的替代技术。
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