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实现零方差重要性抽样并计算未知积分常数的通用策略
Journal of Computational Physics ( IF 3.8 ) Pub Date : 2021-03-23 , DOI: 10.1016/j.jcp.2021.110311 DanHua ShangGuan
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更新日期:2021-03-26
Journal of Computational Physics ( IF 3.8 ) Pub Date : 2021-03-23 , DOI: 10.1016/j.jcp.2021.110311 DanHua ShangGuan
提出了一种渐近实现零方差重要性抽样的通用策略。未知积分常数也可以同时计算。该策略可以从多维零方差重要性函数(通过特定的马尔可夫链随机游走多模态)有效地进行采样。长期以来,从这种分布中进行采样一直是一个挑战。此外,通过使用概率密度函数重构方法,可以估计未知积分常数。传统的马尔可夫链蒙特卡洛方法没有此功能。仔细分析了一些多维积分。结果表明该策略是有效的。
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