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在即期外汇市场中检测和识别套利
Quantitative Finance ( IF 1.5 ) Pub Date : 2019-07-25 , DOI: 10.1080/14697688.2019.1639801 Zhenyu Cui 1 , Wenhan Qian 1 , Stephen Taylor 2, 3 , Lingjiong Zhu 4
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更新日期：2019-07-25
Quantitative Finance ( IF 1.5 ) Pub Date : 2019-07-25 , DOI: 10.1080/14697688.2019.1639801 Zhenyu Cui 1 , Wenhan Qian 1 , Stephen Taylor 2, 3 , Lingjiong Zhu 4
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我们提出了一种理论框架，用于检测和识别即期外汇市场中货币汇率之间的三角套利机会。我们根据考虑的市场货币汇率，在确定非平凡的交易成本时获得了排除三角套利机会的充分条件。然后，我们提出了一种可以实时检测三角套利机会的有效计算方法。最后，我们考虑利用现货货币汇率报价来证实和介绍理论发现的应用以及证明所提出的计算套利检测和识别方法的效率的数值研究。
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