董玉超 - 同济大学 - 数学科学学院

个人简介

教育背景 2011年9月至2016年6月就读于复旦大学获理学博士学位 2007年9月至2011年6月就读于华东师范大学获理学学士学位工作经历 2021年1月至今同济大学助理教授 2019年3月至2020年12月新加坡国立大学研究员 2017年12月至2018年11月法国昂热大学博士后 2016年6月至2019年1月复旦大学博士后科研项目基于强化学习的投资组合问题自然科学基金面上项目 2021年01月-2024年12月，主要参与者

研究领域

随机最优控制，金融数学

近期论文

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Zhuo, Yu, Yuchao Dong, and Jiangyan Pu. 'Dynamic Programming Principle and Viscosity Solutions of Hamilton–Jacobi–Bellman Equations for Stochastic Recursive Control Problem with Non-Lipschitz Generator.' Applied Mathematics & Optimization 82.2 (2020): 851-887. Dong, Yuchao, and Jér?me Spielmann. Weak limits of random coefficient autoregressive processes and their application in ruin theory. Insurance: Mathematics and Economics 91 (2020): 1-11. Dong, Yuchao, Xue Yang, and Jing Zhang. The obstacle problem for quasilinear stochastic integral-partial differential equations. Stochastics 92.2 (2020): 297-333. Zhang, Fu, Yuchao Dong, and Qingxin Meng. Backward stochastic Riccati equation with jumps associated with stochastic linear quadratic optimal control with jumps and random coefficients. SIAM Journal on Control and Optimization 58.1 (2020): 393-424. Dong, Yuchao, Xue Yang, and Jing Zhang. The obstacle problem for quasilinear stochastic PDEs with Neumann boundary condition. Stochastics and Dynamics 19.05 (2019): 1950039. Dong, Yuchao, and Qingxin Meng. Second-order necessary conditions for optimal control with recursive utilities. Journal of Optimization Theory and Applications 182.2 (2019): 494-524. Dong, Yuchao. Constrained LQ problem with a random jump and application to portfolio selection. Chinese Annals of Mathematics, Series B 39.5 (2018): 829-848. Dong, Yuchao. Jump stochastic differential equations with non-Lipschitz and superlinearly growing coefficients. Stochastics 90.5 (2018): 782-806.