吴见彬 - 南京大学

个人简介

本人目前为金融与保险学系的助理教授，于2016年毕业于比利时荷语鲁汶大学（KU LEUVEN），获经济学博士学位。主要的研究方向是金融计量和实证金融。教学奖励 1. 本科生课程金融实证研究方法 2. 研究生课程公司金融，公司金融实证研究方法，论文写作与软件操作 3. 博士生课程高级计量经济学科研项目国家自然科学基金青年项目，71803080，基于半参数的隔夜波动率建模， 2019至2021

研究领域

金融计量，实证金融

近期论文

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1. Geert Dhaene, Jianbin Wu(唯一通讯). Mixed frequency multivariate GARCH. Journal of Econometrics, 2020, 217(2): 471~495. 2. Oliver Linton, Jianbin Wu(唯一通讯). A Coupled Component DCS-EGARCH Model for Intraday and Overnight Volatility. Journal of Econometrics, 2020, 217(1): 176~201. 会议与工作论文 1. Oliver Linton, Haihan Tang, Jianibn WU, A model for daily global stock market returns. （中国金融年会、亚太计量经济学年会报告） 2. Geert Dhaene, Piet Sercu, Jianbin Wu, Volatility spillovers: a sparse multivariate Garch approach with an application to commodity markets. 3. Geert Dhaene, Piet Sercu, Jianbin Wu, The risk-return tradeoff in international stock markets: One-step multivariate GARCH-M estimation with many assets