个人简介
招生专业
020204-金融学
020209-数量经济学
120100-管理科学与工程
招生方向
金融市场，行为金融
金融大数据，复杂数据分析
金融创新，金融管理
教育背景
2004-09--2007-07 北京航空航天大学经济管理学院 博士
2002-09--2004-07 北京航空航天大学经济管理学院 硕士，提前攻博
1998-09--2002-07 北京航空航天大学经济管理学院 本科
出国学习工作
2006.8.-9.：法国巴黎电信学院（TELECOM PARIS），合作研究
工作简历
2010-05~现在, 中国科学院研究生大学、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心, 副研究员
2009-07~2010-05,中国科学院研究生院、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心, 助理研究员
2007-06~2009-07,中国科学院研究生院、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心, 博士后
教授课程
天使投资
数据、模型与决策
多元统计分析
证券市场与投资分析
科研项目
（1）主持国家自然科学基金面上项目：面向金融市场的多源异构数据知识表示与应用研究，2018-01--2021-12
（2）主持横向课题：中国上市公司金融战略模式研究，2016-01--2017-12
（3）主持院级课题：基于文本挖掘的投资者关注与股市风险研究，2015-09--2017-09
（4）主持院级课题：基于区间数据分析的中国股市板块结构研究，2013-05--2015-04
（5）主持国家自然科学基金应急项目：我国应对欧洲主权债务危机的策略研究，2012-05--2013-02
（6）主持国家自然科学基金青年基金项目：基于复杂数据的相关性分析方法及应用研究，2012-01--2014-12
（7）主持院级课题：特殊类型数据的相关性分析方法及应用研究，2010-05--2012-04
（8）主持国家自然科学基金创新研究群体项目子课题：智能知识管理（二次挖掘）在资本市场决策中的应用，2010-01--2012-12
（9）主持中国博士后科学基金项目：静态投入产出表的预测方法研究，2008-12--2009-08
近期论文
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1. Wen Long, Zhichen Lu, Lingxiao Cui. Deep Learning-Based Feature Engineering for Stock Price Movement Prediction, Knowledge-Based Systems, 164 (2019): 163-173 （SCI）
2. Wen Long, Linqiu Song, Yingjie Tian. A new graphic kernel method of stock price trend prediction based on financial news semantic and structural similarity, Expert Systems with Applications, 118 (2019): 411-424（SCI）
3. Yong Shi, Bo Li, Wen Long*. Pyramid scheme model for consumption rebate frauds, Chinese Physics B. 2019, 28(7): 078901 （SCI）
4. Yong Shi, Ye-ran Tang, Wen Long*, Sentiment contagion analysis of interacting investors: Evidence from China’s stock forum, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 523(2019): 246-259（SCI）
5. Zhichen Lu, Wen Long*, Jiashuai Zhang, Yingjie Tian. Factor Integration Based on Neural Networks for Factor Investing, Lecture Notes in Computer Science, vol 11538, pp. 286-292 (EI)
6. Shuze Guo, Yao Jiang, Wen Long*. Urban tourism competitiveness evaluation system and its application: Comparison and analysis of regression and classification methods. Procedia Computer Science, 2019, 162: 429-437 （EI）
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8. 唐也然、龙文*、石勇，投资者非理性行为是动量效应产生的原因吗？——来自互联网金融论坛的证据，证券市场导报，2020，(4)：62-70
9. 龙文、郭莹、王振、冯海红，媒体报道会影响上市公司并购重组后的收益率吗？投资研究，2019，38(11)：65-80
10. 龙文、毛元丰、管利静、崔凌逍，财经新闻的话题会影响股票收益率吗？——基于行业板块的研究，管理评论，2019，31 (5): 18-27
11. 龙文、赵曼仪，基于STAR模型的中美波动率指数与收益率相关性的比较研究，投资研究，2019，38(4)：93-106
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27. Wen Long, Lijing Guan, Lingxiao Cui*. Investors Attention and the Effects on Stock market: An Empirical Study Based on Stock forum. The IEEE International Conference on Data Mining series (ICDM) 2016, Spain, 2016.12.12-2016.12.15 (EI)
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