个人简介
李勐，副教授，哈尔滨工业大学经济与管理学院金融系。
主要从事金融市场微观结构领域的研究，形成了稳定的研究方向和研究特色。该领域是金融学研究的主流分支和应用经济学科建设的重点。
近年来，以第一、二作者在国际重要期刊发表学术论文10篇，其中，SCI/SSCI论文5篇，我院认定的A2类JCR1区论文1篇，影响因子4.639，JCR2区ESI列表期刊1篇。作为负责人主持并完成包括国自然和教育部人文社科基金在内的国家和省部级项目4项。作为主要成员参与国自然重点和面上、国防技术基础项目4项。总经费80余万。
教学方面，独立主讲本科和研究生课程5门，专家和学生评教优良,曾获校青年教师基本功大赛二等奖。
教育经历
2007.04—2011.03 日本筑波大学 工学博士学位
2005.04—2007.03 日本筑波大学 工学硕士学位
2001.09—2004.04 哈尔滨理工大学 管理学硕士学位
1997.09—2001.07 哈尔滨理工大学 管理学学士学位
工作经历
2011.06—至今 哈尔滨工业大学经济与管理学院 金融系 副教授 博导
2011.09—2017.03 哈尔滨工业大学工商管理博士后流动站 博士后
2016.01—2017.01 美国得州理工大学商学院 访问学者
科研项目
2022.01—2022.12 国家电网：黑龙江双碳目标实现路径中新能源企业经济效益分析 （负责人）
2022.08—2025.12 汕头大学地方政府发展研究所2022年开放基金课题：经济政策不确定视角下推行疫苗接种与政府响应间的耦合效应研究 （负责人）
2016.01—2018.12 国家自然科学基金：价格稳定机制作用下的沪深300股指期货基差动态调整过程研究——基于价格延迟的视角 （负责人）
2015.01—2018.12 教育部人文社科项目：基于投资者决策行为的熔断机制在价格形成中的作用机理研究 （负责人）
2016.01—2020.12 国家自然科学基金重点项目：网络大数据环境下的金融创新及其风险分析理论研究 （参与人）
2014.01—2017.03 中国博士后科学基金项目：基于半智能人工股票市场的订单驱动型市场的基本属性研究 （负责人）
2014.01—2015.12 教育部留学归国人员科研启动基金：集成市场交易机制和投资者决策的证券价格形成机理研究 （负责人）
2014.07—2016.12 工业信息化部**基础研究项目：国外**工业投入及创新技术共享协作平台对其国民经济的影响研究 （参与人）
近期论文
查看导师最新文章
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Lixin Qiao, Fangfang Sun, Xiaotuo Qiao, Meng Li*, Xuefeng Wang. Proactive Hedging European Option Pricing with a General Logarithmic Position Strategy, Discrete Dynamics in Nature and Society. 2022.（SCI检索）
Li Meng, Qiao Lixin, Sun Fangfang. Is market index autocorrelation attributable to price latency?——Evidence from CSI500. Applied Economics Letters, 2021, 01.（SSCI检索）
Fan Ningyuan, Fan Zhi-Ping, LI Yongli, LI Meng. Does the lead-lag effect exist in stock markets and what are its driving factors? Applied Economics Letters, 2021, 03.（SSCI检索）
邹鹏, 霍迪, 李勐. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Firms: A survey in Guangdong Province, China. Global Health Research and Policy. 2020, 08.（ESCI检索）
李勐, 王雪峰, 孙芳芳. Pricing of Proactive Hedging European Option with Dynamic Discrete Position Strategy. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2019, 04.（SCI检索，SSCI检索）
刘大为, 李勐. Exploring New Factors Affecting Purchase Intention of Mobile Commerce: Trust and Social Nenefit as Mediators. International Journal of Mobile Communications. 2019, 03.（SSCI检索）
李勐, 王雪峰, 孙芳芳. Proactive Hedging European Call Option Pricing with Linear Position Strategy. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2018, 09.（SCI检索，SSCI检索）
纪颖, 李勐, 屈绍建. Multi-objective Linear Programming Games and Applications in Supply Chain Competition. Future Generation Computer Systems—the International Journal of Escience. 2018, 09.（SCI检索，SSCI检索）
Li Meng, Hui Xiaofeng, Endo Misao, Kishimoto Kazuo. A Quantitative Model for Intraday Stock Price Changes based on Order Flows. Journal of System Science & Complexity. 2014, 27(1): 208-224.（SCI检索）
Li, M., Endo, M., Zuo, S. and Kishimoto, K.. Order Imbalances Explain 90% of Returns of Nikkei 225 Futures. Applied Economics Letters. 2010(17), pp.1241-1245.（SCI检索）
Li, M., Kishimoto, K.. Testing whether the Nikkei225 best bid/ask price path follows the first order discrete Markov chain – an approach in terms of the total “ρ–variation”–. The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics Letters. 2010(2), pp.103-106.
会议论文
李勐, 万添天. Factors Affecting the Probability of being Funded on Online P2P Lending Platform: An Empirical Investigation. 9th International Conference on Financial Risk and Corporate Finance Management, 2017, 07.（ISTP检索）
李勐, 胡逸媛. 关于熔断机制的研究评述. 第十四届金融系统工程与风险管理国际年会, 2016.
Li Meng, Hu Yiyuan, Hui Xiaofeng. Relationship between the CSI300 Futures Market and Spot Market: an Empirical Analysis Based on Birge-Massart Threshold Denoising. 7th International Conference on Financial Risk and Corporate Finance Management, 2015, 08.（ISTP检索）
惠晓峰, 李勐, 胡逸媛. New Education Pattern of Professional Finance Master Program. 3rd International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education, 2015, 08.（ISTP检索）
Li Meng, Wang Xuefeng. Pricing A European Call Option With A linear Constraint on Holding The Underlying Asset Based on Fractional Brownian Motion. 第十二届金融系统工程与风险管理国际年会, 2015.
Li Meng, Hui Xiaofeng, Kishimoto Kazuo, The Nikkei 225 Futures of The Osaka Stock Exchange Are Bullish When the Available Liquidity on the Ask Side Is Deeper. 4th International Conference on Financial Risk and Corporate Finance Management. 2014, 650-654.
Endo, M., Li, M., Zuo, S. and Kishimoto, K. (2009), A Queuing Model for A Continuous Double-Auction Trading System, 22nd Australasian Finance and Banking Conference, Sydney.
李モウ, 岸本一男, 「日中株価変動を記述する二重待ち行列モデルの有効性の検証」, 第57回理論応用力学講演会.
李モウ, 岸本一男, 「相関を持つ酔歩での「L(ρ)」の計算」,日本応用数理学会2009年度年会.
宮崎強, 李モウ, 岸本一男, 「日経平均先物の取引時間間隔の分布について」, 日本応用数理学会2009年度年会.
宮崎強, 李モウ, 岸本一男, 「大証日経225先物での日中取引約定間隔の分布の検証」, 日本応用数理学会2008年度年会.
李モウ, 遠藤操, 左士イ, 岸本一男, 「日中前場後場収益率の2つのオーダー？インバランスの重回帰」, 日本金融·証券計量·工学学会2007年夏季大会.
学术兼职
教育部院校评估评估专家
青年经济统计学者分会会员
《管理科学》期刊金融领域副主编
京公网安备 11010802027423号