郭彪 - 中国人民大学 - 财政金融学院

个人简介

教育背景 2002年7月，毕业于同济大学，经济学学士 2004年8月，毕业于德国康斯坦兹大学，经济学硕士 2008年9月，毕业于瑞士苏黎世联邦理工大学，金融数学硕士 2013年3月，毕业于英国诺丁汉大学，金融学博士工作经历 2004–2006 量化分析师，衡泰软件，中国 2006–2007 风险创新组经理，衡泰软件，中国 2008–2009 统计量化研究员，AHL，Man Group（曼氏基金），英国 2010–2010 量化咨询师，Fintegral Consulting，英国 2013–2013 访问学者，西交利物浦大学，中国 2013–2017 应用金融系讲师，中国人民大学，中国 2017–现在应用金融系副教授，中国人民大学，中国学术兼职 2017–现在中债研究所，研究员 2017–现在中国人民大学金融工程研究所，研究员 2019–现在国际货币研究所，研究员 2019–现在中国资本市场研究院，研究员 2021–现在 Associate Editor, European Journal of Finance (SSCI) 2021–现在编辑部主任，《应用经济学评论》科研奖励 2022 北京市高等教育教学成果一等奖（成员） 2021 中国人民大学高等教育教学成果一等奖（成员） 2016 程序化/高频交易利弊：论骑士资本巨额亏损第二届国家金融教改委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例 2015 光大证券乌龙指事件案例分析第一届国家金融教改委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例

研究领域

资产定价，违约风险，流动性风险，利率期限结构，衍生品套利

近期论文

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19. "Firm Fundamentals and the Cross Section of Implied Volatility Shapes", with Ding Chen, Guofu Zhou, Journal of Financial Markets, 2022, forthcoming (SSCI) 18. "The information content of CDS implied volatility and associated trading strategies", with Yukun Shi, Yaofei Xu, Ding Chen and Cheng Yan, International Review of Financial Analysis, 2022, forthcoming (SSCI) 17. "Natural disasters and CSR: Evidence from China", with Zhongda he, Yukun Shi, and Yang Zhao, Pacific-Basin Finance Journal, 2022, forthcoming (SSCI) 16. "Does the Listing of Options Improve Forecasting Power? Evidence from the Shanghai Stock Exchange", with Zhen Wang, Shuyu Fan, Emerging Markets Finance and Trade, 2022, forthcoming (SSCI) 15. "Volatility Information Difference between CDS, Option and the Cross Section of Option Returns", with Yukun Shi, Yaofei Xu, Quantitative Finance, 2020, 20 (12) (SSCI) 14.“Volatility and Jump Risk in the Predictability of Option Returns”, with Hai Lin, Journal of Futures Markets, 2020, 40 (11) (SSCI) 13. "Sovereign Credit Spread Spillovers in Asia", with Qian Han, Jufang Liang, Doojin Ryu, Jinyoung Yu, Sustainability, 2020, 12 (SSCI) 12. "Are there gains from using information over the surface of implied volatilities?", with Qian Han, Hai Lin, Journal of Futures Markets, 2018, 38: 645–672 (SSCI) 11. "Twitter as customer’s eWOM: an empirical study on their impact on firm financial performance", with Jiyao Xun, Internet Research, 2017, 27(5), 1014-1038 (SSCI) 10.“A note on why doesn’t the choice of performance measure matter?”, with Yugu Xiao. Finance Research Letters, 16, 2016, 248-254 (SSCI) 9.“CDS inferred stock volatility”, Journal of Futures Markets, 36(8), 2016, 745-757 (SSCI) 8.“How important is a non-default factor for CDS valuation? A non-parametric analysis”, With Qian Han, Jaeram Lee, Doojin Ryu. Journal of Futures Markets, 2015, 35(11), 1088–1101 (SSCI) 7.“Sell in May and go away: Evidence from China”, with Xingguo Luo, Ziding Zhang. Finance Research Letters, 2014, 11, 362-368 (SSCI) 6.“The Nelson-Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components”, with Qian Han and Bin Zhao, Journal of Futures Markets, 2014, 34(8), 788-806 (SSCI) 5.“Regime Dependent Liquidity Determinants of Credit Default Swap Spread Changes”with David Newton，Journal of Financial Research，2013，36(2), 279-298 4.“Is the KOSPI 200 Options Market Efficient? Parametric and Nonparametric Tests of the Martingale Restriction”with Qian Han, Doojin Ryu，Journal of Futures Markets, 2013, 33(7), 629-652 (SSCI) 3.“A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery Process between the China Financial Futures Exchange and Singapore Exchange”with Qian Han, Maonan Liu, Doojin Ryu，Emerging Markets Finance and Trade, 2013, 49(4), 207-222 (SSCI) 2.“Asymmetric and Negative Return-Volatility Relationship: the Case of the VKOSPI”with Qian Han，Doojin Ryu, Robert I. Webb, Investment Analysts Journal, 2012, 76, 69-78 (SSCI) 1.“Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence”with Fangyi Jin，Review of Futures Markets, 2011, 29(1), 59-82 中文： 9. "投资风格漂移对债券型基金业绩的影响研究"，郭彪，侯懿洳，王静宇，债券，2022, 2 8. "原油期货市场间价格风险传导研究"，侯懿洳，王伦，郭彪，价格理论与实践，2021.10 7. "国外政策性金融机构运作和监管机制及对我国的启示"，涂永红，何青，钱宗鑫，郭彪，海外投资与出口信贷，2021, 3 6. "资本市场与实体经济:德国模式分析"，郭彪，尚凌楠，林星辰，刘思，应用经济学评论，2021,1 5. "卖空限制与收益可预测性—Ａ股融资融券制度的证据"，郭彪，刘普阳，姜圆，金融研究，2020, 8 4. "“十四五”时期中国金融改革发展监管研究", 吴晓求等，管理世界，2020,7 3. "中国金融开放：模式、基础条件和市场效应评估"，吴晓求，郭彪，方明浩，李诗瑶，财贸经济，2020,5 2.“中国和新加坡股指期货价格引导—基于限制政策前后变化探讨”，连俊华，廖雪，郭彪，南昌大学学报(人文社会科学版)，2018，49（5） 1. "增加中短期国债发行对国债收益率曲线构建的影响研究"，类承曜等，债券，2016,12